Estrategias De Negociación De Opciones Xls

Hojas de cálculo de Excel A continuación se muestran archivos de hoja de cálculo que deben ser compatibles con Excel 97 y versiones superiores. Establecimiento detiene la forma bayesiana, junio de 2013 Hoja de cálculo utilizada para demostrar cómo funcionan los niveles de parada y cuánto riesgo toman varias reglas de decisión para tomar como se hace referencia en la historia de junio de 2013 de Burton Rothberg. La zona de comodidad de poner y llamar, mayo de 2009 Estas hojas de cálculo incluyen los modelos de precios LLP referenciados en la historia de las técnicas de negociación de mayo de 2009 por Paul Cretien. Construyendo un estrangulamiento mejor, Marzo de 2009 Estas hojas de cálculo incluyen los modelos referenciados en la edición de marzo de 2009 de Techniques Trading de Paul Cretien. También deben utilizarse en lugar de hojas de trabajo previamente asociadas con las historias de Cretiens Trading Techniques. Calibración de las estrategias de pérdidas y ganancias, febrero de 2009 Esta hoja de cálculo incluye los modelos referenciados en la edición de febrero de 2009 de las Técnicas de negociación de Michael Gutmann. Comparación de modelos de precios de opciones Estas hojas de cálculo incluyen los modelos mencionados en la historia de 2008 de Trading Techniques de Paul Cretien. También deben utilizarse en lugar de hojas de trabajo previamente asociadas con la historia de Cretiens Septiembre de 2006. Comparación de modelos de precios de opciones Estas hojas de cálculo incluyen los modelos mencionados en la historia de las técnicas de negociación de septiembre de 2006 por Paul Cretien. Estadísticas de rendimiento de patrones Estas hojas de cálculo incluyen más de las estadísticas de rendimiento a las que se hace referencia en este artículo sobre el comercio sistemático basado en patrones. Artículo de referencia: Patrones de comercio en la arena, noviembre de 2004. Resumen de rendimiento I Primera hoja de cálculo que muestra el resumen de rendimiento completo del sistema discutido en el artículo. Artículo de referencia: Reversiones de ganancias en acciones y bonos, febrero de 2004. Resumen de desempeño II Segunda hoja de cálculo que muestra el resumen de rendimiento completo del sistema discutido en el artículo. Artículo de referencia: Reversiones de beneficios en acciones y bonos, febrero de 2004. Hoja de cálculo de precios de opciones Esta hoja de cálculo incluía hojas de cálculo para cada una de las opciones desnudas y la llamada cubierta. Artículo de referencia: Encubrimiento de opciones, marzo de 2003. Hoja de cálculo de precios de opciones Esta hoja de cálculo utiliza el modelo de Black-Scholes para proporcionar precios teóricos para las opciones de compra y venta. Artículo de referencia: Nuevas opciones para aumentar su patrimonio, octubre de 2002. Tabla de correlación Toda la matriz de correlación que muestra las relaciones de retornos entre las mismas y las mismas acciones. Artículo de referencia: Dos pueden ser mejores que uno, septiembre de 2002. Calculadora de la ventaja matemática Hoja de cálculo para calcular los resultados esperados, la ventaja matemática y el rendimiento anual para un comercio de opciones, dados los supuestos de entrada. Calculadora de estados de mercado Hoja de cálculo para determinar el estado del mercado, tal como se define en Escucha de los mercados, nota por nota, julio de 2002. Calcular las rajas Hoja de cálculo para analizar las rachas de precios, como Explicado en Streaking los precios pueden revelar, abril de 2002. Fibonacci calculator Una herramienta para aplicar el análisis de Fibonacci a futuros y acciones. Herramienta de retroceso Esta hoja de cálculo realiza automáticamente los cálculos de retracement descritos en La conexión Elliott-Fibonacci, octubre de 2001. Aplicación de administración de dinero Esta hoja de cálculo implementa la técnica de administración de dinero discutida en 3x1Más de lo que piensas, diciembre de 1999 Tabla de clasificación de software Una hoja de cálculo que permite a los usuarios crear clasificaciones personalizadas del software de negociación revisado en tiroteo de software de negociación de día, edición especial 1999. Calculadora de fuerza de mercado Hoja de cálculo que muestra las técnicas para jugar a largo plazo y la fortaleza del mercado a corto plazo. Artículo de referencia: Desaceleración de la tendencia, febrero de 1999. Herramienta de medidas repetidas Hoja de cálculo que aplica análisis de medidas repetidas detallado en Fuera de muestra, fuera de contacto, enero de 1999. Datos ajustados por razón, gráficos Estas hojas de cálculo incluyen los gráficos y datos utilizados en este artículo para evaluar Utilizando datos ajustados por razón. Ejemplo de Datamining Esta hoja de cálculo incluye los gráficos y datos utilizados para Trabajar en una mina de carbón en enero de 1999, así como datos adicionales fuera de la muestra que no se muestran en el artículo. Calculadoras de tamaño de transacción Cálculos para la puntuación z, correlación y métodos óptimos de administración de dinero, como se describe en Puntuación alta y baja, abril de 1998. Hoja de cálculo de la banda Bollinger Hoja de cálculo que calcula las bandas de Bollinger. Artículo de referencia: Las bandas de Bollinger son más de lo que parece, noviembre de 1997. MACD crossover forecaster Hoja de cálculo que calcula el precio de mañana que haría que el MACD para cruzar mañana. EMA crossover forecaster Spreadsheet que calcula el precio para mañana que causaría una media móvil exponencial de nueve periodos y una EMA de 18 periodos para cruzar mañana. Artículo de referencia: Smooth operator, Septiembre 1997. RSI calculator Hoja de cálculo que calcula el oscilador de fuerza relativa. Artículo de referencia: Construyendo una trampa de velocidad mejor, mayo de 1997. Calculadora estocástica Hoja de cálculo que calcula el oscilador estocástico. Artículo de referencia: Construyendo una trampa de velocidad mejor, mayo de 1997. Calculadora de Williams R Hoja de cálculo que calcula el oscilador Williams R. Artículo de referencia: Construyendo una mejor trampa de velocidad, mayo de 1997. Calculadora de Momentum Hoja de cálculo que calcula el oscilador de momento. Artículo de referencia: Una pistola de radar sobre el precio, abril de 1997. Calculadora de la tasa de cambio Hoja de cálculo que calcula el oscilador de la tasa de cambio. Artículo de referencia: Una pistola de radar sobre el precio, abril de 1997. Calculadora MACD Hoja de cálculo que calcula el oscilador de convergencia-divergencia de media móvil. Esta hoja de trabajo para nuestra hoja de cálculo de opciones de comercio es una adición a los gráficos de ganancias de precio a expiración, donde también dará la curvatura de beneficio para la fecha del comercio de opciones, junto con cualquier otro Fecha antes de la expiración. Esto es muy útil, teniendo en cuenta que la mayoría de las opciones individuales no se llevan a vencimiento, sobre todo cuando se trata de opciones largas. La hoja de cálculo de GreeksChain para nuestra hoja de cálculo de opciones de comercio dará una cadena de precios de llamadas y pone para el valor teórico y los griegos, hecha de nuestras entradas de usuario para el precio subyacente, la volatilidad y los días a la expiración. Además, hay una sección de ganancias y llamadas para hacer los escenarios y ajustes de posición. La hoja de cálculo de comparación de posición de opciones de acciones tomará 2 posiciones diferentes y dará la recompensa de riesgo para ambos superpuestos en el mismo gráfico de ganancias. Esta hoja de trabajo es especialmente útil para hacer whatif modelado para diferentes opciones de tipos de posición o precios de entrada. OptPos opción de negociación de posición de hoja de trabajo de vídeo que muestra cómo se utiliza para entrar en operaciones de opción y posiciones para obtener tanto un gráfico que muestra los beneficios al vencimiento, así como el beneficio actual en cualquier fecha dada, sobre la base del cambio en el valor teórico de la posición. Opciones de comercio de hoja de cálculo de vídeo que discute la hoja de trabajo de StkOpt que puede trazar el beneficio de posición de opción de posición al vencimiento, junto con también trazar una posición de comercio de acciones sólo para la comparación. Opciones de comercio de hoja de cálculo de vídeo que analiza la hoja de cálculo de GreeksChg y cómo el valor teórico y la opción griegos cambian durante un período de 30 días, incluyendo las diferencias que se producen a partir de los cambios en el subyacente y / o la volatilidad. Opciones de comercio de hoja de cálculo de vídeo que analiza las entradas y salidas de la hoja de trabajo de los griegos, especialmente con respecto a la entrada de volatilidad y qué número utilizar. Hay una discusión adicional sobre las maneras que esta hoja de trabajo se puede utilizar para las proyecciones y las decisiones de negociación. Hoja de cálculo de precios de Opción Mi hoja de cálculo de precios de opción le permitirá a precios europeos de llamadas y opciones de venta utilizando el modelo de Black y Scholes. Comprender el comportamiento de los precios de las opciones en relación con otras variables como el precio subyacente, la volatilidad, el tiempo hasta la expiración, etc., se realiza mejor mediante simulación. Cuando aprendí por primera vez sobre las opciones, empecé a construir una hoja de cálculo para ayudarme a entender los perfiles de recompensa de las llamadas y las puestas y también lo que los perfiles parecen de diferentes combinaciones. He subido mi libro de trabajo aquí y eres bienvenido a ello. Simplificado En la pestaña básica de la hoja de cálculo encontrará una calculadora de opciones simples que genera valores justos y una opción de griegos para una sola llamada y se pone de acuerdo con las entradas subyacentes seleccionadas. Las áreas blancas son para su entrada de usuario mientras que las áreas verdes sombreadas son las salidas del modelo. Volatilidad implícita Debajo de las principales salidas de precios se encuentra una sección para calcular la volatilidad implícita para la misma opción de compra y venta. Aquí ingresa los precios de mercado de las opciones, ya sea pagadas o pujas / solicitudes en la celda de precio de mercado blanco y la hoja de cálculo calculará la volatilidad que el modelo habría utilizado para generar un precio teórico que esté en línea con el mercado Precio, es decir, la volatilidad implícita. Payoff Gráficos La pestaña PayoffGraphs le da el perfil de ganancias y pérdidas de la opción básica de compra de piernas, venta de llamadas, compra y venta. Puede cambiar las entradas subyacentes para ver cómo afectan sus cambios al perfil de beneficios de cada opción. Estrategias La pestaña Estrategias le permite crear combinaciones de opción / stock de hasta 10 componentes. Nuevamente, use las áreas while para su entrada de usuario mientras que las áreas sombreadas son para las salidas del modelo. Fórmulas Precios Teóricos y Griegos Utilice esta fórmula de Excel para generar precios teóricos tanto para call or put como para la opción Greeks: OTWBlackScholes (Tipo, Salida, Precio Subyacente, Precio de Ejercicio, Tiempo, Tasa de Interés, Volatilidad, Rendimiento de Dividendos) Precio de mercado de la acción Precio de ejercicio Precio de ejercicio / precio de ejercicio de la opción Tiempo Tiempo de vencimiento en años p. ej 0,50 6 meses Tasas de interés Como un porcentaje p. 5 0,05 Volatlity Como porcentaje p. 25 0,25 Rendimiento de los Dividendos Como un porcentaje, p. 4 0,04 A La fórmula de la muestra se vería como OTWBlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). Volatilidad implícita OTWIV (tipo, precio subyacente, precio de ejercicio, tiempo, tasas de interés, precio de mercado, rendimiento de dividendos) Mismo insumos como arriba excepto: Precio de mercado El último mercado actual, oferta / 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01) Apoyo Si tienes problemas para obtener las fórmulas para trabajar, consulta la página de asistencia o envíame un correo electrónico. Si usted está después de una versión en línea de una calculadora de opciones, entonces debe visitar Opción-Precio Sólo para tener en cuenta que gran parte de lo que he aprendido que hizo esta hoja de cálculo posible fue tomada de la altamente aclamado libro sobre modelado financiero por Simon Benninga - Edición Si eres un adicto a Excel, te encantará este libro. Hay montones de problemas del mundo real que Simon resuelve usando Excel. El libro también viene con un disco que contiene todos los ejercicios que Simon ilustra. Usted puede encontrar una copia de Modelado Financiero en Amazon, por supuesto. Comentarios (106) Peter 7 de octubre 2014 a las 6:21 am Utilicé 5 sólo para asegurar que había suficiente amortiguación para manejar altas volatilidades. 200 IV039s aren039t que infrecuente - incluso justo ahora, mirando PEIX la huelga de 9 de octubre está mostrando 181 en mi terminal de broker. Pero, por supuesto, you039re bienvenido a cambiar el valor superior si un número inferior mejora el rendimiento para usted. Acabo de usar 5 para un amplio espacio. En cuanto a la volatilidad histórica, yo diría que el uso típico está cerca de cerca. Eche un vistazo a mi Calculadora de Volatilidad Histórica para ver un ejemplo. Denis Una pregunta simple, me pregunto por qué ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility tiene un quothigh 5quot la mayor volatilidad que veo es de unos 60 Por lo tanto wouldn039t ajuste quothigh 2quot tienen más sentido. Sé que doesn039t hacer mucha diferencia a la velocidad, pero tienden a ser bastante precisa cuando se trata de la programación. En otra nota, estoy teniendo dificultades para averiguar qué volatilidad histórica de los activos subyacentes. Sé que algunas personas usan cerca de cerca, el promedio de highamplow, también diferentes promedios móviles como 10 días, 20 días, 50 días. Peter June 10th, 2014 at 1:09 am Gracias por publicar Gracias por publicar los números en el comentario, sin embargo, es difícil para mí darle sentido a lo que está pasando. ¿Es posible que usted me envíe por correo electrónico su hoja de Excel (o versión modificada de) a quotadminquot en este dominio I039ll echar un vistazo y hacerle saber lo que pienso. Jack Ford 9 de junio de 2014 a las 5:32 am Señor, En el Option Trading Workbook. xls OptionPage. Cambié el precio subyacente y el precio de ejercicio para calcular el IV, como abajo. 7,000.00 Precio Subyacente 24-Nov-11 Today039s Fecha 30.00 Volatilidad Histórica 19-Dec-11 Fecha de Expiración 3.50 Riesgo Tarifa Libre 2.00 Rendimiento de Dividendo 25 DTE 0.07 DTE en Años Teórico Mercado Implícito Precios de Huelga Precio Precio Volatilidad 6,100.00 ITM 912,98 999,00 57,3540 6,100.00 ITM 912,98 912,98 30,0026 6,100.00 ITM 912,98 910,00 27,6299 6,100.00 ITM 912,98 909,00 26,6380 6,100,00 ITM 912,98 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 907,00 24,0288 6,100.00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6,100.00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 904,00 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 902,00 0,0038 Mi pregunta es. Cuando el precio de mercado fue cambiado de 906 a 905, por qué la IV fue cambiado tan dramáticamente Me gusta tu web y sobresalir libro de trabajo mucho, son los mejores en el mercado Muchas gracias Peter 10 de enero 2014 a las 1:14 am Sí, Las fucnciones que creé usando una macro / módulo. Hay una fórmula solamente en esta página. Hágame saber si esto funciona. Cdt 9 de enero de 2014 a las 10:19 pm He probado la hoja de cálculo en Openoffice, pero no funcionó. ¿Utiliza macros o funciones incrustadas que buscaba algo sin macros, ya que mi openoffice no suele trabajar con macros de Excel. Gracias por cualquier ayuda posible. Ravi 03 de junio 2013 a las 6:40 am ¿Puede por favor, hágamelo saber cómo podemos calcular tasa libre de riesgo en caso de USDINR moneda par o cualquier otro par en general. Gracias por adelantado. Peter 28 de mayo de 2013 a las 7:54 pm Mmm, no realmente. Usted puede cambiar la volatilidad hacia adelante y hacia atrás, pero la aplicación actual no traza griegos vs volatilidad. Usted puede comprobar hacia fuera la versión en línea Tiene una tabla de la simulación al final de la página que traza gregos contra precio y volatilidad. Max 24 de mayo 2013 a las 8:51 am Hola, lo que un gran archivo que estoy tratando de ver cómo la oscilación de la volatilidad afecta a los griegos, es posible hacer esto en la página OptionsStrategies Peter 30 de abril 2013 a las 9:38 pm Sí, su Los números suenan bien. ¿Qué hoja de cálculo está buscando y qué valores está utilizando? Tal vez podría enviarme su versión por correo electrónico y puedo echar un vistazo Quizás usted está mirando la PampL que incluye el valor de tiempo - no la recompensa al vencimiento 28 de abril de 2013 a las 9:05 pm Hola, gracias por la hoja de trabajo. Sin embargo, estoy preocupado por el P / L calculado al vencimiento. Debería estar hecho de dos líneas rectas, unidas al precio de la huelga, justo, pero no lo conseguí. Por ejemplo, para un put con strike 9, la prima utilizada es 0.91, la P / L para el precio subyacente de 7, 8, 9, 10 fueron 1.19, 0.19, -0.81, -0.91, cuando deberían ser 1.09, 0.09, 0.91, -0,91, isn039t que corrigen Peter 15 de abril 2013 a las 7:06 pm Mmm. La volatilidad media se menciona en la celda B7 pero no se grafica. No quería graficarla, ya que sería sólo una línea plana a través del gráfico. You039re bienvenido a añadir, sin embargo - sólo enviarme un correo electrónico y I039ll enviarle la versión desprotegida. Ryan 12 de abril de 2013 a las 9:11 am Lo siento, releí mi pregunta y fue confuso. I039m me pregunto si hay una manera de lanzar también Volatilidad media en la gráfica Peter 12 de abril 2013 a las 12:35 am No estoy seguro de si entiendo correctamente. La volatilidad actual es lo que se grafica - la volatilidad calculada cada día para el período de tiempo especificado. Ryan 10 de abril 2013 a las 6:52 pm Gran volatilidad hoja de cálculo. I039m preguntándose si su en todo posible para seguir cuál es la volatilidad 039current039 es. Significado justo como su máximo y mínimo se trazan en la carta, es posible agregar la corriente, así que podemos ver cómo su cambiado Si su no en absoluto posible, ¿usted sabe un programa o está dispuesto a codificar este Peter 21 de marzo de 2013 en 6:35 am El VBA está desbloqueado - sólo tiene que abrir el editor de VBA y todas las fórmulas están allí. Desmond 21 de marzo 2013 a las 3:16 am ¿puedo saber el formulario en derivar el precio teórico en la pestaña básica Peter 27 de diciembre 2012 a las 5:19 am No, todavía no, sin embargo, he encontrado este sitio, que parece tener uno Deje Yo sé si es lo que debes hacer después. Steve 16 de diciembre 2012 a las 1:22 pm Excelentes hojas de cálculo - gracias mucho ¿Por casualidad tienes una manera de calcular los precios theo para las nuevas opciones binarias (expriations diarias) basado en los futuros del índice (ES, NQ, etc.) que son Negociado en NADEX y otros intercambios Muchas gracias por sus hojas de cálculo actuales - muy fácil de usar y tan útil. Peter 29 de octubre 2012 a las 23:05 Gracias por escribir. El VBA que utilicé para los cálculos está abierto para que usted mire / modifique según sea necesario dentro de la hoja de cálculo. La fórmula I utilizada para Theta es CT - (Volatilidad de los Subyacentes NdOne (Precio Subyacente, Precio de Ejercicio, Tiempo, Interés, Volatilidad, Dividendo)) / (2 Sqr (Tiempo)) - CallTheta CT / 365 Vlad 29 de octubre 2012 a las 9:43 pm Me gustaría saber cómo calculó la theta en una opción de compra básica. Prácticamente tengo las mismas respuestas, pero la teoría en mi cálculo está muy lejos. Estos son mis supuestos .. Precio de ejercicio 40.0 Precio de inventario 40.0 Volatilidad 5.0 Tasa de interés 3.0 Vencimiento en 1.0 mes 0.1 D1 0.18 D2 0.16 N 0.51 N (d2) 0.56 Mi opción de compra Su respuesta Delta 0.57 0.57 Gamma 0.69 0.69 Theta -2,06 -0,0056 Vega 0,04 0,04 Rho 0,02 0,02 Opción 0,28 0,28 Thuis es la fórmula que tengo para theta en excel que me da -2,06. (-1 ((1 / (SQRT (2PI ())) EXP (-1 ((D12) / 2)))) Volatilidad) / (2SQRT (Meses))) - Interest RateStrike PriceEXP (-Interest RateMonths) N (d2) Gracias por tomarse el tiempo para leer esto, esperamos tener noticias de Peter June 4th, 2012 at 12:34 am El margen y la prima son diferentes Un margen es un depósito que se requiere para cubrir Las pérdidas que pueden ocurrir debido a los movimientos de precios adversos. Para las opciones, los márgenes son necesarios para las posiciones cortas netas en una cartera. La cantidad de margen requerido puede variar entre corredor y producto, pero muchos intercambios y corredores de compensación utilizan el método SPAN para calcular los márgenes de opción Si su posición de opción es larga, entonces el monto de capital requerido es simplemente la prima total pagada por la posición, es decir, no se requerirá margen para posiciones de opciones largas, pero para los futuros se requiere un margen (típicamente llamado margen cuantitativo) Por posiciones largas y cortas y es fijado por el intercambio y sujeto a cambio dependiendo de la volatilidad del mercado Hola, como soy nuevo en opciones que negocian en futuros por favor expliqueme cómo calcular el margen, O prima diaria, en el Índice del Dólar, como vi en la página web de ICE Futures en los Estados Unidos, que el margen para el straddle es de sólo 100 Dólares. Es tan barato que si compré opciones de compra y venta con la misma huelga, y forman el straddle, me parece rentable ejercitarme temprano una pierna de la posición que tengo en mi cuenta de 3000 dólares. Peter 21 de mayo 2012 a las 5:32 am iVolatility tienen datos FTSE pero cobran 10 al mes para acceder a los datos europeos. Tienen una versión de prueba gratuita para que pueda ver si es lo que necesita. B 21 de mayo 2012 a las 5:02 am Cualquier persona sabe cómo podemos obtener FTSE 100 índice Volatilidad histórica Peter 03 de abril 2012 a las 7:08 pm Yo don039t creo que VWAP es utilizado por los comerciantes opción en absoluto. VWAP sería más probable que sea utilizado por los comerciantes institucionales / gestores de fondos que ejecutan grandes pedidos en el transcurso del día y quieren asegurarse de que son mejores que el precio medio ponderado durante el día. Usted necesitaría el acceso exacto a toda la información comercial para calcularla usted mismo así que diría que los comerciantes lo obtendrían de su corredor u otro vendedor. Darong 03 de abril 2012 a las 3:41 am Hola Peter, Tengo una pregunta rápida como acabo de empezar a estudiar las opciones. Para VWAP, normalmente, los comerciantes de opción lo calculan por sí mismos o tienden a referirse al valor calculado por los vendedores de información, o etc. Quiero saber sobre la convención del mercado desde las perspectivas de los traders039 como un todo para el comercio de opciones. Agradezco si vuelves a mí. Pintoo yadav 29 de marzo 2012 a las 11:49 am este es el programa de maneras bien educado pero requerido para ser habilitado para su trabajo Peter 26 de marzo 2012 a las 7:42 pm Supongo que para el comercio a corto plazo los beneficios y perfiles de estrategia se vuelven irrelevantes. You039ll acaba de ser el comercio de las fluctuaciones a corto plazo en el precio basado en los movimientos previstos en el subyacente. Amitabh 15 de marzo 2012 a las 10:02 am ¿Cómo puede este buen trabajo suyo se utiliza para el comercio a corto plazo o intradía de opciones como estas opciones hacen a corto plazo tops y fondos. Cualquier estrategia para el mismo correo electrónico de Amitabh Choudhury se ha retirado 13 de marzo 2012 a las 7:07 am La primera vez que estoy pasando por cualquier útil escribir en la opción de comercio. Me gustó mucho. Pero tiene que hacer un estudio en profundidad para entrar en el comercio. Jean charles 10 de febrero 2012 a las 9:53 am Tengo que decir que su sitio web es gran recurso para la opción de comercio y seguir adelante. Buscaba su hoja de trabajo pero para el instrumento subyacente de la divisa. Lo vi pero no te ofreces a descargar. Peter 31 de enero 2012 a las 4:28 pm ¿Se refiere a un ejemplo del código Puede ver el código en la hoja de cálculo. También está escrito en la página de Black Scholes. Dilip kumar 31 de enero 2012 a las 3:05 am por favor dar ejemplo. Peter 31 de enero 2012 a las 2:06 am Puede abrir el editor VBA para ver el código utilizado para generar los valores. Alternativamente, puedes ver los ejemplos en la página del modelo scholes negro. Iqbal 30 de enero 2012 a las 6:22 am ¿Cómo es que puedo ver la fórmula real detrás de las células que han utilizado para obtener los datos Gracias de antemano. Peter 26 de enero 2012 a las 5:25 pm Hola Amit, ¿hay un error que puede proporcionar ¿Qué sistema operativo está utilizando ¿Ha visto la página de soporte amit 25 de enero 2012 a las 5:56 am hola .. El libro no se abre. Sanjeev 29 de diciembre 2011 a las 10:22 pm gracias por el libro. Podría explicarme la inversión de riesgo con uno o dos ejemplos P 2 de diciembre 2011 a las 10:04 pm Buen día. El hombre indio que negocia hoy Encontró la hoja de balance pero hace el trabajo Mire en él y las necesidades fija para fijar el problema akshay 29 de noviembre 2011 a las 11:35 soy nuevo a las opciones y quiero saber cómo las opciones que fijan pueden nos ayudar. Deepak 17 de noviembre 2011 a las 10:13 am gracias por la respuesta. Pero no soy capaz de recoger la volatilidad histórica. Tasa Libre de Riesgo, Datos de Rendimiento Dividido. Podría u por favor enviarme un archivo de ejemplo para la acción NIFTY. Peter 16 de noviembre 2011 a las 5:12 pm Puede utilizar la hoja de cálculo en esta página para cualquier mercado - sólo tiene que cambiar el subyacente / precios de ejercicio para el activo que desea analizar. Deepak 16 de noviembre 2011 a las 9:34 am Estoy buscando algunas estrategias de cobertura de opciones con excelentes para trabajar en los mercados indios. Por favor recomiende. Peter 30 de octubre 2011 a las 6:11 am NEEL 0512 30 de octubre 2011 a las 12:36 HI PETER GOOD MORNING. Peter 5 de octubre 2011 a las 22:39 Ok, ya veo. En Open Office primero debe tener JRE instalado - Download Latest JRE. A continuación, en Open Office, debe seleccionar quotExecutable Codequot en Herramientas - gt Options - gt Load / Save - gt VBA Properties. Avísame si esto no funciona. Peter October 5th, 2011 at 5:47 pm Después de haber habilitado macros, guarde el documento y vuelva a abrirlo. Kyle 05 de octubre 2011 a las 3:24 am Sí, estaba recibiendo un error MARCOS y NOMBRE. He permitido a los marcos, pero aún así obtener el error NAME. Gracias por tu tiempo. Peter 04 de octubre 2011 a las 5:04 pm Sí, debería funcionar. ¿Estás teniendo problemas con Open Office Kyle 04 de octubre 2011 a las 1:39 pm Me preguntaba si esta hoja de cálculo se puede abrir con la oficina abierta Si es así cómo iba yo sobre este Peter 03 de octubre 2011 a las 11:11 pm Lo que el dinero le cuesta Es decir, para pedir prestado) es su tasa de interés. Si desea calcular la volatilidad histórica de una acción, puede utilizar mi hoja de cálculo histórica de volatilidad. También tendrá que considerar los pagos de dividendos si se trata de una acción que paga dividendos e ingrese el rendimiento anual efectivo en el campo de rendimiento de dividendos. Los precios don039t tienen que igualar. Si los precios están fuera, esto sólo significa que el mercado está manteniendo una volatilidad diferente para las opciones de lo que usted ha estimado en su cálculo de la volatilidad histórica. Esto podría estar en anticipación de un anuncio de la empresa, factores económicos, etc NK 01 de octubre 2011 a las 11:59 am Hola, i039m nuevo a las opciones. I039m calculando las primas de Call and Put para TATASTEEL (utilicé la calculadora de opciones de American Style). Fecha - 30 Sept, 2011. Precio - 415,25. Precio de ejercicio - 400 Tasa de interés - 9.00 Volatilidad - 37.28 (Tengo esto de Khelostocks) Fecha de vencimiento - 25 Oct CALL - 25.863 PUT - 8.335 ¿Son estos valores correctos o necesito cambiar cualquier parámetro de entrada. También plz me dicen qué poner para la tasa de interés y de dónde obtener la volatilidad de acciones particulares en el cálculo. El precio actual para las mismas opciones son CALL - 27 PUT - 17.40. ¿Por qué hay tal diferencia y cuál debe ser mi estrategia comercial en estos Peter September 8th, 2011 a las 1:49 am Sí, es para las opciones europeas por lo que se adapte a las opciones de índice indio NIFTY, pero no las opciones de acciones. Para los comerciantes al por menor, yo diría que un BampS es lo suficientemente cerca de las opciones estadounidenses de todos modos - utilizado como guía. Si usted es un creador de mercado, sin embargo, usted querría algo más exacto. Si estás interesado en tasar opciones americanas puedes leer la página en el modelo binomial. Que también encontrará algunas hojas de cálculo allí. Mehul Nakar 08 de septiembre 2011 a las 1:23 am es este archivo Hecho en estilo europeo o opción de estilo americano Cómo utilizar en el mercado de la India como indios OPCIONES están comerciando en estilo americano puede u hacer modelo de estilo americano para el usuario del mercado de la India. Gracias por adelantado Mahajan 3 de septiembre 2011 a las 12:34 pm Lo siento por la confusión, pero estoy buscando alguna fórmula de volatilidad sólo para el comercio de futuros (y no las opciones). Podemos utilizar la volatilidad histórica en el comercio de futuros. Cualquier fuente / enlace que tenga, será de gran ayuda para mí. Sí, pero tienes que restar el precio que has pagado por el spread, que supongo que es 5 - hacer su beneficio total 10 en lugar de 15. Peter September 3rd, 2011 a las 6:03 am ¿Quieres decir opciones sobre futuros o simplemente futuros rectos La hoja de cálculo se puede utilizar para las opciones de futuros, pero no es útil en absoluto si usted está negociando futuros directos. Gina 02 de septiembre 2011 a las 3:04 pm Si nos fijamos en diciembre de 2011 PUTs para netflix - Tengo una propagación poner - corto 245 y largo 260 - ¿por qué doesn039t esto refleja un beneficio de 15 en lugar de 10 Mahajan 02 de septiembre 2011 a las 6: 58am En primer lugar toneladas de gracias por proporcionar el útil excel. I son muy nuevos a las opciones (anteriormente estaba negociando en futuros de materias primas).Puede ayudarme por favor en la comprensión, cómo puedo utilizar estos cálculos para el comercio futuro (plata, oro , Etc) Si hay algún enlace, por favor, proporcionarme lo mismo. Gracias de nuevo por iluminar a miles de comerciantes. Peter 26 de agosto 2011 a las 1:41 am There isn039t actualmente una hoja específicamente para spreads calendario, sin embargo, you039re bienvenido a utilizar las fórmulas proporcionadas para construir su propio con los parámetros necesarios. Usted puede enviarme por correo electrónico si usted tiene gusto y puedo intentar y ayudarle con un ejemplo. Edwin CHU (HK) 26 de agosto 2011 a las 12:59 am Soy un comerciante de opciones activas con mi propio comercio boob, me parece su hoja de trabajo quotOptions Estrategias muy útil, pero, ¿puede atender a calendario se extiende, caanot encontrar una pista para insertar Mis posiciones cuando se enfrentan con opciones y futuros contratos de diferentes meses Tengo ganas de tener noticias de usted pronto. Peter 28 de junio 2011 a las 6:28 pm Sunil 28 de junio 2011 a las 11:42 am en el que la identificación de correo debe enviar a Peter 27 de junio 2011 a las 7:07 pm Hola Sunil, envíame un correo electrónico y podemos tomar la conversación fuera de línea. Sunil 27 de junio 2011 a las 12:06 pm Hola Peter, muchas gracias. Había pasado por las funciones de VB, pero que utilizan muchas funciones inbuild excel para los cálculos. Quería escribir el programa en Foxpro (antiguo lenguaje de tiempo) que no tiene las funciones inbuild en él y por lo tanto estaba buscando lógica básica en él. Nunca menos, el excel también es muy útil, que no creo que nadie más ha compartido también en cualquier sitio. Fui a través del material completo sobre Opciones y usted realmente ha hecho un muy buen conocimiento compartiendo sobre opciones. Usted realmente ha discutido en profundidad cerca de 30 estrategias. Felicitaciones. Gracias Peter June 27th, 2011 at 6:06 am Hola Sunil, para Delta y volatilidad implícita las fórmulas se incluyen en el Visual Basic proporcionado con la hoja de cálculo en la parte superior de esta página. Para la Volatilidad Histórica puede consultar la página de este sitio sobre el cálculo de la volatilidad. Sin embargo, no estoy seguro de la probabilidad de beneficios - ¿Quieres decir la probabilidad de que la opción expirará en el dinero Sunil 26 de junio 2011 a las 2:24 h. Hola Peter, ¿Cómo puedo calcular lo siguiente. Quiero escribir un programa para ejecutarlo en varias poblaciones a la vez y hacer el escaneo de primer nivel. 1. Delta 2. Volatilidad implícita 3. Volatilidad histórica 4. Probabilidad de ganancias. Puede usted por favor me guía en las fórmulas. Peter June 18th, 2011 a las 2:11 am Pop up ¿Qué quieres decir con tiburón 17 de junio 2011 a las 2:25 am ¿dónde está el pop up Peter June 4th, 2011 a las 6:46 am Puede probar mi volatilidad hoja de cálculo que calculará la volatilidad histórica Que puede utilizar en el modelo de opción. DevRaj 04 de junio 2011 a las 5:55 am Muy útil artículo bonito y el excel es muy bueno Todavía una pregunta Cómo calcular la volatilidad utilizando (precio de la opción, precio spot, tiempo) Satya 10 de mayo 2011 a las 6:55 am Acabo de empezar a usar La hoja de cálculo proporcionada por usted para el comercio de opciones. Un material maravilloso fácil de usar con consejos adecuados para un uso fácil. Gracias por sus mejores esfuerzos para ayudar a educar a la sociedad. Peter 28 de marzo 2011 a las 4:43 pm Funciona para cualquier opción europea - independientemente del país donde se negocian las opciones. Emma 28 de marzo 2011 a las 7:45 am ¿Lo tienes para las acciones irlandesas. Peter 09 de marzo 2011 a las 9:29 pm Hola Karen, esos son algunos puntos grandes Pegarse a un sistema / metodología es muy difícil. Es fácil ser distraído por todas las ofertas que están ahí fuera. Estoy buscando de cerca a unos pocos servicios de selección de opciones en este momento y el plan de la lista de ellos en el sitio si se demuestra que tiene éxito. Karen Oates March 9th, 2011 at 8:51pm Is your option trading not working because you haven039t found that right system yet or because you won039t stick to one system What can you do to find the right system and then stick to it Could a lot of what is not working for you be because of how you are thinking Your beliefs and mindset Working on improving yourself will help all areas of your life. Peter January 20th, 2011 at 5:18pm Sure, you can use implied volatility if you like. But the point of using a pricing model is for you have your own idea of volatility so you know when the market is quotimplyingquot a value different to your own. Then, you are in a better position to determine if the option is cheap or expensive based on historical levels. The spreadsheet is really more of a learning tool. To use implied volatilities for the greeks in the spreadsheet would require the workbook to be able to query option prices online and download them to generate the implied volatilities. That039s why I have unlocked the VBA code in the spreadsheet so that users can customize it to their exact needs. t castle January 20th, 2011 at 12:50pm The Greeks that are calculated on the OptionPage tab of OptionTradingWorkbook. xls appear to be dependent on Historical Volatility. Should not the Greeks be determined by Implied Volatility Comparing the values of the Greeks calculated by this workbook produces values that agree with, e. g. the values at TDAmeritrade or ThinkOrSwim only if the formulas are edited to replace HV with IV. Peter January 20th, 2011 at 5:40am Not yet - do you have any examples you can suggest What pricing model do they use r January 20th, 2011 at 5:14am anything available for interest rate options Peter January 19th, 2011 at 8:48pm It is the expected volatility that the underlying will realize from now until the expiration date. general question January 19th, 2011 at 5:13pm hi, is the historical volatility input annualized vol, or vol for the period from today to expiration date thanks. imlak January 19th, 2011 at 4:48am very good, it solved my proble SojaTrader January 18th, 2011 at 8:50am very happy with the spreadsheet very useful thanks and regards from Argentina Peter December 19th, 2010 at 9:30pm Hi Madhuri, do you have Macros enabled Please see the support page for details. madhuri December 18th, 2010 at 3:27am dear friend, same opinion i have about the spread sheet that quotthis model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even workquot MD November 25th, 2010 at 9:29am Is these formulas will work for indian market Please answer rick November 6th, 2010 at 6:23am Do you have it for US stocks. egress63 November 2nd, 2010 at 7:19am Excellent stuff. Finally a good site with a simple and easy to use spreadsheet - A gratified MBA Student. Dinesh October 4th, 2010 at 7:55am Guys, this works and it is pretty easy. Just enable macros in excel. The way it has been put is very simple and with little understnading of Options any one can use it. Great work specially Option Strategies amp Option Page. Peter January 3rd, 2010 at 5:44am The shape of the graphs is the same but the values are different. robert January 2nd, 2010 at 7:05am All graph in Theta sheet are identic. Are Call Oprion Price graph data correct thx daveM January 1st, 2010 at 9:51am The thing opened immediately for me, works like a charm. and the Benninga book. I am so pleased that you referenced it. Peter December 23rd, 2009 at 4:35pm Hi Song, do you have the actual formula for Asian options Song December 18th, 2009 at 10:30pm Hi Peter, I need your help about the Asian option pricing using excel vba. I don039t know how to write the code. Please help me. Peter November 12th, 2009 at 6:01pm Does the spreadsheet not work with OpenOffice Wondering November 11th, 2009 at 8:09am Any solutions that will work with OpenOffice rknox April 24th, 2009 at 10:55am Very Cool Very nicely done. You sir, are an artist. One old hacker (76 years old - started on the PDP 8) to another. Peter April 6th, 2009 at 7:37am Take a look at the following page: Ken April 6th, 2009 at 5:21am Hi, What if i am using the Office on Mac it has an invalid name error (name) for all the results cells. thx giggs April 5th, 2009 at 12:14pm Ok, it039s working now. I saved amp closed the excel file, opened again, and the results were there, in the blue areas FYI, I had enabled all the macros in quotSecurity of the macrosquot. Can039t wait to play with the file now. giggs April 5th, 2009 at 12:06pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. I enabled all macros. But I still get the name error. Any idea giggs April 5th, 2009 at 12:00pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. Any idea Admin March 23rd, 2009 at 4:17am The spreadsheet requires Macros to be enabled for it to work. Do you see a popup on the toolbar asking you if you want to enable this content Just click it and select quotenablequot. Please send me an email if you need further clarification. disappointed March 22nd, 2009 at 4:25pm this model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even work Add a Comment copy Copyright 2005 Option Trading Tips. Todos los derechos reservados. Site Map Newsletter