Opciones De Confirmación Comercial

Confirmaciones comerciales Utilice la página Confirmación de cuentas para ver los detalles de todas sus transacciones completadas, incluyendo las fechas y las descripciones de las transacciones individuales, el número de lote fiscal y el precio promedio del pedido. Para ver las confirmaciones comerciales, coloque el cursor sobre Mi cuenta en su cuenta de Scottrade y, a continuación, haga clic en Confirmaciones en el encabezado Historial de amplificadores de estados. Para ver los detalles de una sola confirmación comercial, haga clic en el enlace Ver correspondiente a ese comercio. Si el monto neto de una operación se calculó sobre la base de un precio promedio de múltiples rellenos, se indicará SÍ en la columna Precio promedio. Si su orden fue ejecutada en un relleno, verá NO indicado. Puede cambiar la presentación de la página de confirmaciones utilizando los encabezados de columna. Haga clic en un encabezado de columna para ordenar su historial de confirmación basado en ese calificador. Por ejemplo, haga clic en el encabezado de la columna Fecha para ver sus confirmaciones en orden cronológico o haga clic en Símbolo para ver sus confirmaciones en el orden alfabético de las posiciones de su cuenta. Si no tiene una impresora y necesita una confirmación de papel enviada a usted, la carga es de 1.00 por confirmación. Realice la solicitud para que le envíen una confirmación duplicada a través de su sucursal local. Scottrade recibió la puntuación numérica más alta en el estudio de satisfacción de inversionistas autodirigidos de JD Power 2016, basado en el estudio de satisfacción de inversionistas autodirigidos de JD Power 2016. En 4.242 respuestas que miden 13 empresas y las experiencias y percepciones de los inversionistas que utilizan firmas de inversión autogestionadas, encuestadas en enero de 2016. Sus experiencias pueden variar. Visita jdpower. El acceso y acceso autorizado a la cuenta indica que el cliente acepta el Acuerdo de la cuenta de corretaje. Dicho consentimiento es efectivo en todo momento cuando se utiliza este sitio. Está prohibido el acceso no autorizado. Scottrade, Inc. y Scottrade Bank son compañías separadas pero afiliadas y son subsidiarias de propiedad de Scottrade Financial Services, Inc. Productos y servicios de corretaje ofrecidos por Scottrade, Inc. - Miembro FINRA y SIPC. Deposite productos y servicios ofrecidos por Scottrade Bank, Miembro FDIC. Productos de corretaje no están asegurados por la FDIC no son depósitos u otras obligaciones del banco y no están garantizados por el banco están sujetos a los riesgos de inversión, incluida la posible pérdida del principal invertido. Toda inversión implica riesgo. El valor de su inversión puede fluctuar con el tiempo, y usted puede ganar o perder dinero. Mercado en línea y las operaciones de valores límite son sólo 7 para las acciones con un precio de 1 y superior. Pueden aplicarse cargos adicionales para las acciones con un precio inferior a 1, las transacciones de fondos mutuos y opciones. Puede encontrar información detallada sobre nuestros honorarios en la explicación de tarifas (PDF). Debe tener 500 en capital en una cuenta individual, conjunta, fiduciaria, IRA, Roth IRA o SEP IRA con Scottrade para ser elegible para una cuenta de Scottrade Bank. En este caso, el patrimonio se define como el valor total de la cuenta de corretaje menos los depósitos de corretaje recientes en espera. Los datos de rendimiento citados representan el rendimiento pasado. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. La investigación, las herramientas y la información proporcionada no incluirán todas las medidas de seguridad disponibles para el público. 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Ninguna de las informaciones proporcionadas debe considerarse una recomendación o solicitud para invertir o liquidar un determinado tipo de seguridad o tipo de garantía. Los inversores deben considerar los objetivos de inversión, los cargos, los gastos y el perfil de riesgo único de un fondo negociado en bolsa (ETF) antes de invertir. Un prospecto contiene esta y otra información sobre el fondo y se puede obtener en línea o poniéndose en contacto con Scottrade. El folleto debe leerse cuidadosamente antes de invertir. Los ETFs apalancados e inversos pueden no ser adecuados para todos los inversores y pueden aumentar la exposición a la volatilidad mediante el uso de apalancamiento, ventas en corto de valores, derivados y otras complejas estrategias de inversión. El desempeño de estos fondos probablemente será significativamente diferente de su punto de referencia en periodos de más de un día, y su desempeño en el tiempo puede, de hecho, marcar la tendencia opuesta a su punto de referencia. Los inversores deben monitorear estas tenencias, de acuerdo con sus estrategias, con tanta frecuencia como diariamente. Los inversionistas deben considerar los objetivos de inversión, riesgos, cargos y gastos de un fondo mutuo antes de invertir. Un prospecto contiene esta y otra información sobre el fondo y se puede obtener en línea o poniéndose en contacto con Scottrade. El folleto debe leerse cuidadosamente antes de invertir. Los fondos de tarifas sin transacción están sujetos a los términos y condiciones del programa de fondos del FNT. Scottrade es compensado por los fondos que participan en el programa de NTF a través de las tarifas de mantenimiento de registros, accionistas o SEC 12b-1. La negociación de márgenes implica cargas de interés y riesgos, incluyendo el potencial para perder más que depositado o la necesidad de depositar garantías adicionales en un mercado que cae. La Declaración y Acuerdo de Divulgación de Margen (PDF) está disponible para su descarga, o está disponible en una de nuestras sucursales. Contiene información sobre nuestras políticas de préstamos, cargos por intereses y los riesgos asociados con las cuentas de margen. Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Puede encontrar información detallada sobre nuestras políticas y los riesgos asociados con las opciones en la Solicitud y Acuerdo de Opciones de Scottrade. Acuerdo de la cuenta de corretaje. Descargando las Características y Riesgos de Opciones y Suplementos Estandarizados (PDF) de The Options Clearing Corporation, o solicitando una copia contactando a Scottrade. Documentación de apoyo para cualquier reclamo será suministrado a petición. Consulte con su asesor fiscal para obtener información sobre cómo los impuestos pueden afectar el resultado de estas estrategias. Tenga en cuenta que los beneficios se reducirán o la pérdida empeorará, según corresponda, mediante la deducción de comisiones y comisiones. La volatilidad del mercado, el volumen y la disponibilidad del sistema pueden afectar el acceso a la cuenta y la ejecución del comercio. Tenga en cuenta que mientras que la diversificación puede ayudar a extender el riesgo, no asegura un beneficio, o protege contra la pérdida, en un mercado bajista. Scottrade, el logotipo de Scottrade y todas las demás marcas registradas, registradas o no registradas, son propiedad de Scottrade, Inc. y sus afiliadas. Los hipervínculos a sitios web de terceros contienen información que puede ser de interés o de uso para el lector. Los sitios web de terceros, la investigación y las herramientas provienen de fuentes consideradas fiables. Scottrade no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no garantiza con respecto a los resultados de su uso. 2016 Scottrade, Inc. Todos los derechos reservados. Informe de confirmación comercial Los requisitos de margen de mantenimiento y de mantenimiento están disponibles en la Ventana de cuenta de la estación de trabajo Trader. Interactive Brokers LLC recibe una compensación de las compañías de fondos en relación con la compra y tenencia de acciones de fondos mutuos por parte de los clientes de Interactive Brokers LLC. Dicha compensación incluye, pero no se limita a, los honorarios de la Regla 12b-1 que se pagan con cargo a los activos del fondo. La fuente y la cantidad de cualquier remuneración recibida por Interactive Brokers LLC en conexión con una transacción será proporcionada a petición escrita del cliente. En caso de ejecuciones parciales, se cobran comisiones sobre la cantidad total ejecutada en la orden original. La comisión se muestra en la primera ejecución parcial solamente. Los tiempos de ejecución comercial se muestran en Hora del Este. Haga clic aquí para ver las Tarifas Regulatorias aplicables a sus transacciones. Esta declaración indica el tipo de pedido que fue enviado al Intercambio correspondiente por Interactive Brokers para ejecutar las instrucciones de pedido proporcionadas por el cliente. Para los tipos de órdenes o tipos de órdenes avanzados que son simulados por el Sistema de enrutamiento inteligente de IB (por ejemplo, las órdenes de mercado pueden simularse mediante el uso de órdenes de límite negociables), los detalles de los atributos de orden originales pueden ser accesibles a través de la instalación de auditoría de TWS. La descripción detallada de los tipos de orden para cada intercambio está disponible aquí. Notas de renta fija Las características de la compra de bonos o acciones preferentes pueden afectar el rendimiento. Para los cupones cero, los intereses compuestos y los valores multiplicadores, no hay pagos periódicos y los valores pueden ser exigibles por debajo del valor de vencimiento sin notificación al tenedor, a menos que estén registrados. Para los valores respaldados por activos, el rendimiento real puede variar dependiendo de la velocidad a la que la nota subyacente es prepago. Para obtener información adicional sobre el rendimiento de los bonos, póngase en contacto con el Centro de ayuda del IB utilizando la información de contacto disponible aquí. Si esta deuda no está calificada por una organización de calificación estadística reconocida a nivel nacional, puede plantear un alto riesgo de incumplimiento. Usted debe consultar a un asesor financiero para determinar si los bonos no calificados son apropiados para su cartera a la luz de sus metas y sus circunstancias financieras. Por favor, informe inmediatamente cualquier inexactitud o discrepancia en esta declaración, o en su cuenta. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente de IB por escrito utilizando el formulario disponible en el sitio web de IB. También puede ponerse en contacto con IB por teléfono, pero si reporta un error por teléfono, debe confirmar nuevamente dicha comunicación oral por escrito para proteger sus derechos, incluyendo los derechos bajo la Ley de Protección de Inversionistas de Valores (SIPA). Interactive Brokers (Reino Unido) (Ltd), interactivebrokers. es. 00800-42-276537 (Intl) Corredores Interactivos Canadá Inc. interactivebrokers. ca. 877-745-4222 (Can.) A menos que se indique lo contrario, Interactive Brokers actuó como agente en la ejecución de las transacciones anteriores. Para los intercambios en los que IB no esté autorregulando, IB podrá utilizar uno de los siguientes agentes de compensación: Interactive Brokers (UK) Limited, Timber Hill Canada Company, Timber Hill Europe AG, Timber Hill Bancomer, SA BNP Paribas Commodity Futures, Inc. BNP Securities Services, Sucursal de Milán, Citibank International plc, Euroclear Bank SA / NV Fortis Clearing Singapore Pte. Ltd Fortis Clearing Sydney Pty Limited, Newedge Group S. A. Shinhan Securities Co. Ltd. Skandinaviska Enskilda Banken AB, Soci233t233 G233n233rale rama de Zurich. Para todas las operaciones, incluidos los futuros de garantía, si no se indica ya en esta declaración, información sobre el momento de cualquier transacción, la identidad de la contraparte de la transacción estará disponible previa solicitud por escrito. IB actúa como agente o principal sin riesgo en transacciones de cambio de moneda extranjera. Tales transacciones se ejecutan contra una afiliada de IB o un tercero, que actúa como principal en tales transacciones y puede tener una posición larga o corta y puede haber ganado o perdido en relación con la transacción. Las transacciones de cambio de moneda extranjera realizadas por el Cliente a través de IB no están reguladas ni supervisadas por la SEC o la CFTC. Los negocios marcados con el indicador de cambio de TMBR fueron efectuados por IB como agente a través de una filial de mercado, que actuó como principal en la transacción y puede tener una posición larga o corta en el valor y puede haber ganado o perdido en relación con la transacción. Todas las transacciones de VWAP se efectúan de acuerdo con una fórmula de precio promedio basada en un precio de referencia proporcionado por un tercero proveedor de datos. Información adicional y precios de referencia están disponibles bajo petición. IB, como agente, efectúa las transacciones de VWAP a través de una filial de mercado, que actúa como principal en dichas transacciones y puede tener una posición larga o corta en el valor y puede haber ganado o perdido en relación con la transacción. IB acepta reembolsos de liquidez de Alternative Trading Systems e intercambios para ciertos pedidos. IB recibe el pago de algunas órdenes de opción de acuerdo con programas de comisiones de cambio u otros arreglos. En general IB no acepta pagos por el flujo de órdenes de futuros de seguridad. En la medida permitida bajo las reglas de cambio, IB puede dirigir las órdenes de futuros de acciones, opciones, futuros o futuros de valores a su filial de mercado Timber Hill LLC, oa otro afiliado, para su ejecución. En tales casos, IBs afiliado puede actuar como principal en la transacción resultante y puede obtener un beneficio o incurrir en una pérdida en relación con la transacción. La fuente y naturaleza de cualquier compensación recibida por IB en relación con cualquier transacción está disponible a petición escrita del cliente. Para obtener más información, consulte el sitio web de IB o envíe un correo electrónico a helpinteractivebrokers. Se solicita al cliente que aconseje rápidamente a Interactive Brokers de cualquier cambio importante en los objetivos de inversión o en la situación financiera de los clientes. Una declaración financiera de Interactive Brokers LLC está disponible para su inspección personal en interbancarios o en sus oficinas, o una copia de ella será enviada por correo electrónico a su solicitud por escrito. Para transacciones realizadas en la Bolsa de Valores de Australia Limited (ASX), esta confirmación se emite Sujeto a: (i) las Reglas, instrucciones, decisiones y requerimientos de ASX, y las Normas de Compensación de la Sociedad de Liquidación Australiana Limitada (quotACH) y, en su caso, las Reglas de Liquidación ASX Liquidación y Transferencia Limitada (quotASTCquot) ) Las costumbres y usos del Mercado y (iii) la corrección de errores y omisiones. IB no es un participante en el ASX y enviará órdenes a ASX a través de su afiliado, Timber Hill Australia Pty Limited (quotTHAquot), un participante de ASX que ejecuta tales órdenes. Las operaciones de ASX serán compensadas por Fortis Clearing Sydney Pty Ltd, un participante de compensación de ACH. En virtud de la Ley de Sociedades de Australia, donde IB entra en un derivado negociado en bolsa a nombre de un cliente, se considera que IB ha emitido el derivado al cliente. Si su transacción fue una transacción de cruce, IB puede haber actuado en nombre de (i) tanto el comprador como el vendedor de esta transacción, o (ii) en nombre del comprador o vendedor en una parte de la transacción y como Principal en la transacción otro lado. Para Todas las Operaciones de Opciones Ejecutadas en la Bolsa de Hong Kong (SEHK): (a) Las opciones pueden implicar un alto grado de riesgo y pueden no ser adecuadas para cada inversor. Los inversores deben asegurarse de que entienden esos riesgos antes de participar en el mercado de opciones. (B) Todos los contratos de opciones ejecutados en el SEHK fueron ejecutados por Timber Hill Securities Hong Kong en nombre de Interactive Brokers LLC. (C) En el caso de un incumplimiento cometido por Interactive Brokers LLC resultando en que el cliente sufría cualquier pérdida pecuniaria, el cliente tendrá derecho a reclamar bajo el Fondo de Compensación al Inversor establecido bajo la Ordenanza de Valores y Futuros de Hong Kong, sujeto a los términos Del Fondo de Compensación al Inversor de vez en cuando. (D) Todas las Opciones Negociadas en Bolsa Los negocios realizados por o en nombre de un cliente estarán sujetos a las disposiciones pertinentes de la Constitución, las Reglas de la Bolsa de Hong Kong Limitada (Reglas SEHK), los reglamentos, los Artículos, las costumbres y usos de SEHK, las Reglas de Negociación de Opciones, las Reglas de Compensación de SEOCH, las Reglas de CCASS y las leyes de Hong Kong, que serán vinculantes tanto para Interactive Brokers LLC como para el cliente. (Publicado el 15 de septiembre de 2015) La matriz de swaps de volatilidad del índice consolida los términos de los formularios de acuerdo de confirmación maestra publicados previamente por ISDA para crear un solo conjunto de reglas que se pueden aplicar tanto a las operaciones de swap de volatilidad de índices individuales como de divisas múltiples en mercados abiertos en Europa y las Américas. Descarga gratuita Haga clic aquí para ver / descargar PDF (formato) - Suplemento de definiciones y términos Haga clic aquí para ver / descargar PDF (formato) - Confirmación de términos generales Haga clic aquí para ver / descargar PDF (formato) Descargar PDF (formato) - Suplemento de la Relación Definiciones de las Derivadas de Acciones de 2011 ISDA y Apéndice Haga clic aquí para la TOC Haga clic aquí para leer Introducción Apéndice a las Equity Derivatives Definitions 2011 versión 1 / 1.1 (1 de diciembre de 2011) Definiciones de Derivados versión 2.0 (12 de septiembre de 2012) (Descarga gratuita) La versión 2.0 del Apéndice a las Definiciones de Derivados de Acciones de 2011 introduce lo siguiente: Un Preámbulo revisado, refinando aún más la estructura de las Definiciones de Equidad de 2011 aplicadas en la versión 1.0 y 1.1 del Apéndice. Introduce IndxVarSwp-1 ED Tipo de transacción (Single / Multi-Exchange Index - OM - All Parties). Un tipo de transacción de ED que documenta las transacciones de swap de variación de índice en las Américas y Europa. Apéndice a las Definiciones de Derivados de Acciones de 2011 versión 2.1 (10 de abril de 2013) (Descarga Gratuita) La versión 2.1 del Apéndice a las Definiciones de Derivados de Acciones de 2011 introduce lo siguiente: Introducción IndxVarSwp-2 ED Tipo de Transacción (Single / Multi-Exchange Index - OM - Todas las fiestas) . Un tipo de transacción de ED que documenta transacciones de swap de variación de índice en todos los mercados abiertos, incluyendo Asia y Japón. Tenga en cuenta que IndxVarSwp-2 ED Tipo de transacción (Single / Multi-Exchange Index - OM - All Parties) contiene un lenguaje de interrupción comercial que es diferente de IndxVarSwp-1 ED Tipo de transacción (Single / Multi-Exchange Index - OM - All Parties). Un tipo de transacción IndxVarSwp-1 ED reexpresado (Single / Multi-Exchange Index - OM - All Parties). La versión 2.2 del Apéndice a las Definiciones de Derivados de Acciones de 2011 introduce lo siguiente: La versión 2.2 es sustancialmente similar a las matrices de Varianza publicadas previamente por ISDA. Obsérvese que los cambios en el documento se relacionan con dos puntos: 1) un cambio en la economía establecida en el Sistema de OE para proporcionar la economía de Swap de volatilidad (en contraposición a la varianza) y 2) una definición diferente de RVIND de la utilizada en la varianza , Añadiendo una referencia a la volatilidad de la volatilidad por el Grupo de Trabajo. ). Apéndice a las Definiciones de Derivados de Acciones de 2011 versión 2.3 (10 de enero de 2014) (Descarga gratuita) La versión 2.3 del Apéndice de las Definiciones de Derivados de Acciones de 2011 introduce lo siguiente: Introducción de dos nuevos tipos de transacciones de ED: ShrAccFwd-1 ED Tipo de transacción - OM - All Parties), que documenta las transacciones acumuladas en todos los mercados abiertos, y ShrDecFwd-1 ED Transaction Type (Single Security - OM - All Parties), que documenta las transacciones de acumuladores en todos los mercados abiertos. Una nueva explicación de los otros tipos de transacción de ED publicados en versiones anteriores del Apéndice. Memorándum mdash Integración de los mercados de renta variable de la Bolsa de Tokio Inc. y la Bolsa de Valores de Osaka Co, Ltd (publicada el 8 de julio de 2013) Memorándum de Linklaters sobre las cuestiones sucesoras en el marco de las Los mercados de la Bolsa de Valores de Tokio, Inc. y la Bolsa de Valores de Osaka Exchange Ltd. Descarga gratuita para los miembros solamente Haga clic aquí para acceder al Portal de los Miembros. (Publicado el 5 de marzo de 2014) Memorándum de Linklaters que aborda las cuestiones sucesoras en el marco de las Definiciones de Renta Variable de ISDA 2002 relativas a la integración de los mercados de derivados de la Bolsa de Valores de Osaka y de la Bolsa de Valores de Tokio De los mercados de derivados de la Osaka Securities Exchange Co. Ltd. y la Bolsa de Valores de Tokio, Inc. Descarga gratuita para los miembros Haga clic aquí para acceder al Portal de los Miembros. (Publicado el 8 de julio de 2013) Memorándum de Linklaters relativo a las cuestiones sucesoras en el marco de las Definiciones de Renta Variable de 2002 de ISDA relativas a la integración de los mercados de renta variable de la Bolsa de Valores de Tokio y de la Bolsa de Valores de Osaka De los mercados de valores en efectivo de la Bolsa de Valores de Tokio, Inc. y la Bolsa de Valores de Osaka Co Ltd. Descarga Gratuita sólo para miembros Pulse aquí para acceder al Portal de Miembros. (Publicado el 15 de octubre de 2012) Este Suplemento de Equity Derivatives a IndxVarSwp-1 ED Tipo de Transacción (Single / Multi-Exchange Index - OM - All Parties) Exchange Index - OM - All Parties) de las Definiciones de Derivados de Acciones de 2011 de ISDA puede ser usado para confirmar transacciones de derivados de renta variable referentes a la matriz de renta variable IndxVarSwp-1. Se compone de dos partes: 1) un Suplemento de Relación, que documenta términos de nivel de relación (previamente documentado en un Acuerdo de Confirmación Maestra) y 2) un Suplemento de Transacción. De acuerdo con los términos establecidos en las Definiciones de los Derivados de Acciones ISDA de 2011 para este Tipo de Transacción de ED, este formulario provee toda la información que debe ser acordada y especificada por las partes antes de la negociación. Por razones de conveniencia, el formulario proporciona 1) campos de texto libre, donde las partes deben incluir texto y 2) casillas de verificación, donde las partes deben seleccionar de un conjunto de elecciones. Esta versión del formulario restringe las ediciones a estos campos. Si los usuarios desean desbloquear el formulario, pueden hacerlo cambiando la configuración del documento. No hay contraseña. (Publicado el 1 de diciembre de 2010) La Matriz Electrónica de Elegibilidad identifica los productos que son elegibles electrónicamente y por lo tanto elegibles para los objetivos de procesamiento electrónico de la industria. La matriz es mantenida por el EIG y será publicada trimestralmente. Descarga gratuita Haga clic aquí para ver / descargar excel (formato) - Versión 6.0 Haga clic aquí para ver / descargar excel (formato) - Versión 5.0 Haga clic aquí para ver / descargar excel (formato) - Versión 4.0 Haga clic aquí para ver / descargar excel ) Versión 3.0 Haga clic aquí para ver / descargar excel (formato) - Versión 2.0 Haga clic aquí para ver / descargar excel (formato) - Versión 1.0 BRIC40 Index Template (publicado el 28 de septiembre de 2009) Transacciones que hacen referencia al índice SampP BRIC40. (Publicado el 31 de enero de 2008) Esta carta está diseñada para permitir a las partes implementar los dos suplementos de recibos de depósito para las Definiciones de Derivados de Acciones de ISDA de 2002 Que se publicaron en 2007. La carta incluye diferentes anexos que pueden incluirse en la carta (según corresponda) para implementar los suplementos de recibos de depósito en varios acuerdos de confirmación maestros de derivados de renta variable europeos. La carta provee respaldos estándar para la selección del Suplemento de Recibo de Depósito Parcial de Lookthrough 2007 o el Suplemento de Recibo de Depósito Completo de Inspección de 2007 dependiendo de la ubicación de las acciones subyacentes. (Publicado el 7 de diciembre de 2007) Este suplemento a las Definiciones de Derivados de Acciones de ISDA 2002 puede usarse para documentar referencias de transacciones de derivados de renta variable Recibos de depósito. Este formulario se basa en el Suplemento de Recibo de Depósito Completo de Visión Completa 2007 publicado por ISDA el 17 de septiembre de 2007, pero con un alcance más limitado de circunstancias en las que la transacción examinará los eventos que afectan las acciones subyacentes a los recibos de depósito. (Publicado el 17 de septiembre de 2007) Este suplemento a las Definiciones de Derivados de Acciones de 2002 puede usarse para documentar transacciones de derivados de renta variable que se refieran a recibos de depósito . Está destinada a ser utilizada en particular cuando las partes pueden cubrir las Acciones Subyacentes y exigir que los términos de la transacción examinen los acontecimientos relacionados con las Acciones Subyacentes. Por favor, tenga en cuenta que ISDA también anticipa la publicación de una forma de suplemento de Recibo de Depósito Parcial, para uso previsto en transacciones en las que las partes requieran una menor consideración a las Acciones Subyacentes. (Publicado el 14 de octubre de 2014) Este documento está destinado a ser utilizado para transacciones de derivados de balneario con liquidación en efectivo que se refieren a ciertos Las acciones cotizadas en la Bolsa de Shanghai negociadas a través del Servicio de Conexión de China (como se define en la sección 8 del documento). Las Partes deben tener cuidado al usar estas Disposiciones Adicionales para asegurar que los términos de estas Disposiciones Adicionales trabajen junto con otros términos aplicables a la Transacción relevante. En particular, las partes deben esperar hacer los ajustes apropiados a estas Disposiciones Adicionales a la luz de los términos de cualquier acuerdo de confirmación maestro de ISDA u otros términos de confirmación maestros a medida aplicables a su Transacción. (Publicado el 11 de noviembre de 2013) Este documento explica y establece las representaciones y compromisos para su uso por una parte al entrar en un Acuerdo Maestro de ISDA o cualquier otro Otro acuerdo con una contraparte en relación con transacciones y / o productos no negociados y / o productos vinculados a (i) valores negociados en la Bolsa de Taiwán o en el Mercado de Valores de GreTai (Taiwán Listado de Valores). (Ii) las operaciones de futuros que hacen referencia a los Valores Cotizados en Taiwán o (iii) los índices cuyos componentes consisten en Valores Cotizados en Taiwán, lo que implicaría que dicha parte invirtiera en Taiwán Valores Listados bajo su condición de inversionista financiero financiero (FINI) Gobierno de Inversiones en Valores por extranjeros chinos y extranjeros. (Publicado el 10 de febrero de 2011) Este documento presenta las representaciones relativas a la restricción de venta de los productos de acceso al mercado de China que hacen referencia a acciones, bonos o warrants que figuran en la lista Cualquier bolsa de valores en la República Popular China, fondos de inversión de valores cotizados en Renminbi o cualquier otro instrumento financiero denominado Renminbi en el que un Inversor Institucional Extranjero Calificado esté autorizado a invertir de conformidad con las leyes y reglamentos de la República Popular China. (Publicado el 28 de diciembre de 2009 Nota: Esta versión reemplaza a la versión fechada el 9 de marzo de 2009) El Segundo Acuerdo de Confirmación de Swap de Mayordomía AEJ revisado de 2007 incorpora la Las enmiendas necesarias para dar efecto a la Declaración de Prácticas de Mercado emitida por ISDA el 28 de diciembre de 2009 con respecto a las circunstancias que constituirían un Evento de Interrupción de Mercado para swaps de variación de acciones individuales y swaps de variación de índices de intercambio único que involucren acciones australianas. El Acuerdo de Confirmación documenta las transacciones de swaps de índices liquidados y de variación de acciones con respecto a un índice o participación subyacente en Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Taiwán y Tailandia. Modificación del Contrato de Confirmación de Swap de Mayores de AEJ de 2007 y del Contrato de Confirmación de Swap de Mayores de AEJ 2007 (publicado el 28 de diciembre de 2009) Las Partes que han entrado en la Variación Maestra de AEJ de 2007 Revisada El Acuerdo de Confirmación de Swap publicado el 9 de marzo de 2009 o el Acuerdo de Confirmación de Swap de Mayordomía AEJ de 2007 publicado el 12 de febrero de 2007 pueden utilizar esta Enmienda para incorporar las modificaciones requeridas para dar efecto a la Declaración de Prácticas de Mercado emitida por ISDA el 28 de diciembre de 2009 en En relación con las circunstancias que constituirían un Evento de Interrupción del Mercado para los swaps de variación de acciones individuales y los swaps de variaciones de índices de un solo tipo de cambio que implican acciones australianas. Haga clic aquí para ver / descargar palabra (formato) - Declaración de prácticas de mercado de fecha 28 de diciembre de 2009 Revisada 2008 AEJ Master Equity Derivatives Confirmation El Acuerdo de Confirmación de Derivados de Acciones Maestras de AEJ 2008 revisado incorpora el Anexo CMISO además de los Anexos publicados previamente (publicado el 7 de octubre de 2009 Nota: Este reemplaza la versión fechada el 9 de marzo de 2009). El Acuerdo de Confirmación contiene los siguientes anexos: el Índice de Intercambio Múltiple Anexo Anexo CMISO, que documenta para documentar índices y acciones Opción Transacciones referentes a mercados cerrados el Anexo de Mercado Abierto OMISO, que documenta el efectivo y el índice de estilo europeo y americano El Open Market Annex OMEFS, en el que se documentan los swaps de acciones financiados en efectivo. Referencias de mercados abiertos referentes a acciones o índices subyacentes en Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda o Singapur Los anexos de mercado cerrado hacen referencia a las acciones o índices subyacentes en la India, Indonesia, Corea, Malasia, Taiwán y Tailandia. (Publicado el 7 de octubre de 2009) El propósito de esta Confirmación de Términos Generales de la Opción de Mercado Cerrado (esta quotCondiciones de Confirmación de Términos Generales) es documentar el índice y Operaciones de Opción de Acciones referenciadas a mercados cerrados celebrados entre contrapartes bajo el Contrato de Confirmación de Derivados de Acciones Maestros AEJ 2008 Revisado. (Publicado el 25 de junio de 2009 Nota: Esta versión reemplaza a la versión fechada el 29 de noviembre de 2006) Si las partes han ejecutado la Segunda Revisada 2005 AEJ Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation O el Contrato de Confirmación de Swap de Mayores de AEJ de 2007 revisado o el Contrato de Confirmación de Derivados de Equidad de Capital de AEJ 2008 Revisado (o cualquier versión anterior del mismo) y si el Precio de Referencia de la Transacción se encuentra en la Matriz de Fuente de Precio de Referencia ISA AEJ Revisada La Fecha de Negociación, entonces se considerará que la Fuente de Precio de Referencia contenida en la misma con respecto a dicha Moneda de Precio de Referencia se aplica a la Operación. Declaración Segundo Acuerdo de Confirmación de Derivados de Equidad de Intermediación de AEJ Interdealer 2005 (publicado el 9 de marzo de 2009 Nota: Esta versión reemplaza a la versión fechada el 13 de marzo , 2007) El Segundo Acuerdo de Confirmación de Derivados de Equidad de Intermediación de AEJ (Asia excluyendo Japón) revisado 2005 incorpora las enmiendas que fueron hechas al Acuerdo de Confirmación de Derivados de Equidad de Equidad de Intermediación de AEJ Interdealer 2005 revisado por el Protocolo de Derivados de ISA AEJ 2009 publicado por ISDA el 9 de marzo, 2009. El Acuerdo de Confirmación está diseñado para documentar las Operaciones de Opción de Índice, Swap de Índice, Opción de Compra de Acciones y Transacciones de Acciones con respecto a acciones o índices subyacentes en Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Taiwán y Tailandia. En el mercado interdealer. (Publicado el 9 de marzo de 2009 Nota: Esta versión reemplaza a la versión fechada el 12 de febrero de 2007) El Acuerdo de Confirmación de Swap de Maestro de AEJ revisado de 2007 incorpora las enmiendas que Fueron hechas al Acuerdo de Confirmación de Swap de Mayores de AEJ de 2007 por el Protocolo de Derivados de ISA AEJ de 2009 publicado por ISDA el 9 de marzo de 2009. El Acuerdo de Confirmación documenta transacciones de swaps de índice de liquidez y de variación de acciones con respecto a un índice o participación subyacente en Australia , Hong Kong, India, Indonesia, Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Taiwán. (Publicado el 9 de marzo de 2009 Nota: Este reemplaza a la versión fechada el 22 de agosto de 2008) El Acuerdo de Confirmación de Derivados de Acciones Maestros AEJ 2008 revisado incorpora las enmiendas que Fueron hechas al Contrato de Confirmación de Derivados de Acciones Maestros AEJ 2008 por el Protocolo de Derivados ISDA AEJ de 2009 publicado por ISDA el 9 de marzo de 2009. El Acuerdo de Confirmación contiene los siguientes anexos: el Anexo de Índice de Intercambio Múltiple, el Anexo de Mercado Abierto OMISO, Y el índice de posiciones y opciones de acciones de tipo europeo y americano, y el Anexo de Mercado Abierto OMEFS, en el que se documentan los swaps de acciones financiados en efectivo. Todos los anexos de este acuerdo hacen referencia a las acciones o índices subyacentes en Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda o Singapur. (Revisado el 28 de noviembre de 2008) Las Disposiciones Adicionales revisadas para el Uso con los Submarinos de la India hacen cambios a la versión original publicada el 6 de junio de 2005 para tomar en consideración En mayo de 2008. La Enmienda al Contrato de Confirmación de Derivados de Equidad de Intermediación de Interventor AEJ 2005 y al Contrato de Confirmación de Swap de Variación Maestra de 2007 de AEJ permite a las partes enmendar bilateralmente su actual Revisión Revisada de 2005 AEJ Interdealer Master Equity Derivatives y el Contrato de Confirmación de Swap de Mayores AEJ 2007 para actualizar las referencias de las Disposiciones Adicionales publicadas en 2005 a la versión revisada. Acuerdo de Confirmación de Derivados de Equidad de Capital de Maestro AEJ (publicado el 22 de agosto de 2008) El Acuerdo de Confirmación de Equidad de Capital de AEJ de 2008 contiene los siguientes términos y condiciones: Según los anexos siguientes: Anexo EFS, que documenta los swaps de acciones financiados en efectivo, el índice de intercambio múltiple y el anexo de mercado abierto OMISO, que documenta el efectivo y el índice de estilo y las opciones de acciones de tipo europeo y americano. Todos los anexos de este acuerdo hacen referencia a las acciones o índices subyacentes en Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda o Singapur. Modificación del Contrato de Confirmación de Intercambio de Equidad de Intermediación de Maestro AEJ 2005 y Contrato de Confirmación de Swap de Maestro de AEJ 2007 (publicado el 11 de agosto de 2008) La Enmienda revisa el Término del Precio de Liquidación del Anexo SO Opción) del Contrato de Confirmación de Derivados de Equidad de Intermediación de AEJ Interdealer 2005 revisado fijando el Precio de Ejercicio como el Precio de Liquidación para Opciones Físicamente Liquidadas. La Enmienda también revisa el término de Intercambio relacionado y el término de Evento de Interrupción del Mercado del Anexo SVS (Swap de Variación de Acciones Liquidadas) del Acuerdo de Confirmación de la Variación Maestra de AEJ de 2007 determinando Días de Operación Programados con respecto únicamente al Intercambio y no a Intercambio Relacionado. El Contrato de Confirmación de Equidad de Capital de AEJ 2008 contiene el Anexo de EFS de Mercado Abierto que documenta los swaps de acciones de financiamiento de equidad liquidados que hacen referencia a los subyacentes El Acuerdo de Confirmación de Swap de la Variación Maestra de AEJ de 2007 (publicado el 12 de febrero de 2007) El Acuerdo de Confirmación de Swap de la Variación Maestra de AEJ 2007 documenta el índice y la variación de acciones Swaps con respecto a un índice o participación subyacente en Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Taiwán y Tailandia. Modificación del Contrato de Confirmación de Derivados de Equidad de Equidad de Intermediación de AEJ 2005 (publicado el 13 de marzo de 2007 Nota: Este reemplaza a la versión fechada el 29 de noviembre de 2006) La Enmienda permitirá a las partes que han ejecutado el 2005 AEJ Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation Agreement to amend Annex IO (Index Option) and SO (Share Option) of their existing 2005 AEJ Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation Agreement by inserting the date of the amendment on Exhibit I. Free Download Click here to view/ download word (format) Revised 2005 AEJ Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation Agreement (published March 13, 2007 Note: This supersedes version dated November 29, 2006 ) The Revised 2005 AEJ (Asia Excluding Japan) Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation Agreement amends Annex IO ( Index Option) and SO (Share Option) of the 2005 AEJ Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation Agreement to facilitate electronic matching of transactions. The Confirmation Agreement is designed to document Index Option and Share Option Transactions with respect to underlying shares or indices in Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, New Zealand, Singapore, Taiwan and Thailand in the interdealer market. Free Download Click here to view/download word (format) ISDA AEJ Reference Price Source Matrix (published November 29, 2006) If parties have executed the Amendment to 2005 AEJ Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation Agreement or the Revised 2005 AEJ Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation Agreement, and if the Reference Price of the Transaction is listed in the ISDA AEJ Reference Price Source Matrix as of the Trade Date, then the Reference Price Source contained therein with respect to such Reference Price currency shall be deemed to apply to the Transaction. Free Download Click here to view/download pdf (format) Allen amp Overy LLP Memo on Joint Calculation Agents (published December 21, 2005) This Memorandum by Allen amp Overy discusses the Joint Calculation Agent provision in the AEJ Master Equity Derivatives Confirmation and its impact on the enforceability of a Transaction. Free Download for members only click here to access on Members Portal . Located under quotLegal Resources - Memorandumquot Additional Provisions for Use with Indian Underliers (published June 6, 2005) These additional representations and warranties are for use in conjunction with the 2005 AEJ Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation Agreement, and can be applied by election in the General Terms Confirmation of each transaction type. Free Download Click here to view/download pdf (format) 2010 EMEA EM Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation Agreement (published November 23, 2010) The 2010 EMEA EM Interdealer Master Equity Confirmation Agreement includes Annex ISEMO. Annex ISEMO documents equity cash-settled index options and cash/physically-settled share option transactions with respect to an underlying index or share in Czech Republic, Egypt, Greece, Hungary, Israel, Kuwait, Poland, Qatar, Russia, South Africa, Turkey, the United Arab Emirates and any other country otherwise agreed between the parties Free Download Click here to view/download word (format) Annex FVSS to the 2009 European Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation Agreement (published July 9, 2010) Annex FVSS (Fair Value Interdealer Share Swap) documents interdealer fair value share swaps that reference an Exchange in a country specified under the terms of the 2009 European Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation Agreement. Free Download Click here to view/download word (format) ANNEX IIS to the 2009 European Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation Agreement (published April 16, 2010) Annex IIS documents interdealer index swap transactions referencing a European index. Free Download Click here to view/download word (format) Annex IS and Component Security Index Annex to the 2007 European Master Equity Confirmation Agreement (published December 15, 2009) Annex IS provides documentation for Cash-settled Index Swaps. The Component Security Index Annex applies to a transaction unless otherwise specified in the Transaction Supplement. 2009 European Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation Agreement (published August 4, 2009) The 2009 European Interdealer Master Equity Confirmation Agreement includes Annex SS which documents equity finance Share Swap Transactions. Additional Annexes referenced in Exhibit I will be published when agreed by the market. Free Download Click here to view/download word (format) - Annex SS Click here to view/download word (format) - Confirmation ISDA Standard Terms Appendix for use with European Variance Option Transactions (published January 27, 2009) By incorporating the ISDA Standard Terms Appendix for use with European Variance Option Transactions into a Transaction Supplement under a Revised 2007 European Variance Swap Master Confirmation Agreement, the parties agree to amend such MCA to add the provisions of Annex IVO (Index Variance Option) and Annex SVO (Share Variance Option). Free Download Click here to view/download word (format) This form of amendment removes Iceland from the definition of covered jurisdictions for (i) the 2007 European Master Equity Derivatives Confirmation Agreement (the quot 2007 European Master Equity Derivatives Confirmation Agreement quot) and (ii) the Revised 2007 European Variance Swap Master Confirmation Agreement (the quot Revised 2007 European Variance Swap Master Confirmation Agreement quot and together, with the 2007 European Master Equity Derivatives Confirmation Agreement, the quot European MCAs quot). Parties are free to utilize this form of amendment language to bilaterally amend their European MCAs. Free Download Click here to view/download word (format) 2007 European Master Equity Derivatives Confirmation Agreement (published September 17, 2007) This amended version includes Annex EFS (Cash-settled Equity Finance Share Swap). The 2007 European Master Equity Confirmation Agreement documents option transactions with respect to a European index or share (includes Multiple Exchange Index Annex and Index/Share Option Annex) as well as cash-settled equity finance share swaps. (Note: The Multiple Exchange Index Annex is intended to override the need to use Exhibit H in the Userrsquos Guide to the 2002 ISDA Equity Derivatives Definitions (EuroStoxx Confirmation Definitions). Free Download Click here to view/download word (format) Revised 2007 European Variance Swap Master Confirmation Agreement (published, June 25, 2007) (Note: this version supersedes version dated March 7, 2007) This amended version includes changes to Annex SVS in respect of the application of Related Exchange / Exchange when determining a Scheduled Trading Day for Share Variance Swaps. Related Exchange is no longer taken into account for the determination of a Scheduled Trading Day for a Share Variance Swaps. The 2007 European Variance Swap Master Confirmation Agreement is designed to document index and share variance swap transactions with respect to Covered Transactions. Covered Transactions are defined in the agreement as Share Variance Swap Transaction with an Exchange in a Specified Country and on a share (excluding American Depository Receipts and Global Depository Receipts) issued by an Issuer that is not a fund or similar collective investment scheme or an Index Variance Swap Transaction with a Related Exchange in a Specified Country. Specified Countries are defined as Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland or the United Kingdom. (Note: The Multiple Exchange Index Annex is intended to override the need to use Exhibit H in the Userrsquos Guide to the 2002 ISDA Equity Derivatives Definitions (EuroStoxx Confirmation Definitions). Free Download Click here to view/download word (format) - Confirmation Click here to view/download word (format) - Blackline European Dispersion Variance Swap General Terms Confirmation (published December 2, 2008) The Dispersion Variance Swap General Terms Confirmation/Annex DVS (quotDVS General Terms Confirmationquot) is designed to document variance swap transactions composed of an Index Variance Swap Transaction and a Share Variance Swap Transaction composed of several Share Variance Swap Transactions. The DVS General Terms Confirmation is to be used with the Revised 2007 European Variance Swap Master Confirmation Agreement. Free Download Click here to view/download word (format) European Master Equity Confirmation Agreement (published May 10, 2007) The 2007 European Master Equity Confirmation Agreement documents option transactions with respect to a European index or share (includes Multiple Exchange Index Annex and Index/Share Option Annex). (Note: The Multiple Exchange Index Annex is intended to override the need to use Exhibit H in the Userrsquos Guide to the 2002 ISDA Equity Derivatives Definitions (EuroStoxx Confirmation Definitions). Free Download Click here to view/download word (format) 2007 European Variance Swap Master Confirmation Agreement (published March 7, 2007) The 2007 European Variance Swap Master Confirmation Agreement is designed to document index and share variance swap transactions with respect to Covered Transactions. Covered Transactions are defined in the agreement as Share Variance Swap Transaction with an Exchange in a Specified Country and on a share (excluding American Depository Receipts and Global Depository Receipts) issued by an Issuer that is not a fund or similar collective investment scheme or an Index Variance Swap Transaction with a Related Exchange in a Specified Country. Specified Countries are defined as Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland or the United Kingdom. (Note: The Multiple Exchange Index Annex is intended to override the need to use Exhibit H in the Userrsquos Guide to the 2002 ISDA Equity Derivatives Definitions (EuroStoxx Confirmation Definitions). Free Download Click here to view/download word (format) Revised 2008 Japanese Dividend Swap Master Confirmation Agreement (published January 19, 2010) ( Note: This supersedes version dated May 16, 2008 ) The Revised 2008 Japanese Dividend Swap Master Confirmation Agreement (Annex IDS) is designed to document index dividend swap transactions based on a Japanese index. Free Download Click here to view/download word (format) - Revised 2008 Japanese Dividend Swap Master Confirmation Agreement Click here to view/download word (format) - Amendment to the 2008 Japanese Dividend Swap Master Confirmation Agreement 2008 Japanese Master Equity Derivatives Confirmation Agreement (published July 24, 2008) The 2008 Japanese Master Equity Derivatives Confirmation Agreement is designed to document Cash-settled Index Option Transactions with respect to a Japanese Index and Cash or Physically-settled Share Option Transactions with respect to Japanese Share Free Download Click here to view/download word (format) 2008 Japanese Dividend Swap Master Confirmation Agreement (published May 16, 2008) The 2008 Japanese Dividend Swap Master Confirmation Agreement (Annex IDS) is designed to document index dividend swap transactions based on a Japanese index. Free Download Click here to view/download word (format) 2006 Japan Master Variance Swap Confirmation Agreement (published January 22, 2007) The 2006 Japan Master Variance Swap Confirmation Agreement documents index and share variance swap transactions with respect to a Japanese index or share. Other than with regard to designation of the Calculation Agent, it is identical in terms to the 2006 Japan Interdealer Master Variance Swap Confirmation Agreement. Free Download Click here to view/download word (format) Share Variance Swap Confirmation (published December 21, 2006) The Share Variance Swap Confirmation, to be used in conjunction with the 2006 Japan Interdealer Master Variance Swap Confirmation Agreement expands product coverage under the 2006 Japan Interdealer Master Variance Swap Confirmation Agreement to share variance swaps. Free Download Click here to view/download word (format) 2006 Japan Interdealer Master Variance Swap Confirmation Agreement (Annex IVS published June 30, 2006, Annex SVS published December 21, 2006) The 2006 Japan Interdealer Master Variance Swap Confirmation Agreement is designed to document index and share variance swap transactions with respect to a Japanese index or share. Free Download Click here to view/download word (format) Confirmations for use with the 2002 ISDA Equity Derivatives Definitions - Japanese Inter-Dealer Market The Confirmations for the Cash-settled Index Option Transaction with respect to a Japanese Index and the Physically-settled Share Option Transaction with respect to Japanese Shares are designed to be used for the Japanese inter-dealer market. Free Download Click here to view/download word (format) 2005 Japanese Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation Agreement (Revised April 2007) The 2005 Japanese Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation Agreement is designed to document Cash-settled Index Option Transactions with respect to a Japanese Index and Physically-settled Share Option Transactions with respect to Japanese Shares in the Japanese interdealer market. Free Download Click here to view/download word (format) - Confirmation Click here to view/download word (format) - Blackline North America documentation 2009 Americas Master Equity Derivatives Confirmation Agreement (published February 20, 2009 - updated August 5, 2009 and December 23, 2009) The 2009 Americas Master Equity Derivatives Confirmation Agreement includes the following Annexes: Annex CSSS documents cash settled single share swaps Annex IS documents index swap transactions Annex ISO documents index and share option transactions Annex ETCIO documents cash-settled Exchange-traded Contract Index Options and Annex DCSO documents Physically-settled Designated Contract Share Options. Annexes ETCIO and DCSO were previously published under the 2008 Americas Master Designated/Exchange-Traded Contract Option Confirmation Agreement. Free Download Click here to view/download word (format) - Annex IS Click here to view/download word (format) - Annex ISO Click here to view/download word (format) - Confirmation 2008 Americas Master Designated/Exchange-Traded Contract Option Confirmation Agreement (published March 28, 2008) This new 2008 Americas Master Designated/Exchange-Traded Contract Option Confirmation Agreement is intended to document physically-settled share option transactions and cash-settled index option transactions that reference listed share options (Designated Contracts) and listed index options (Exchange-traded Contracts) on U. S. underliers. This Master Confirmation incorporates the 2002 Definitions and includes one General Terms Confirmation for Designated Contracts (Annex A) and Exchange-traded Contracts (Annex B), respectively, and is supplemented with a related Transaction Supplement for trade details. Free Download Click here to view/download word (format) Stand-alone 2007 Americas Master Variance Swap Confirmation Agreement This Stand-alone Agreement is for use where parties, such as hedge funds, do not have an equity Master Confirmation in place, but wish to take advantage of the Master Confirmation approach for index and share variance swap transactions Free Download Click here to view/download word (format) Index and Share Variance Swap Annexes and Implementation Side Letter The Index and Share Variance Swap Annexes expand market coverage under the 2004 Americas Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation Agreement to index and share variance swap trading. This is a revised version, published January 30, 2007. The side letter presents various options to assist with implementation of the new annexes. Free Download Click here to view/download word (format) - Annexes Click here to view/download word (format) - Implementation Side Letter Revised 2004 Americas Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation Agreement (this supersedes the 2004 Americas Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation Agreement published on March 29, 2004). The 2004 Americas Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation Agreement was updated on August 11, 2006. A blackline is available to show updates from the March 29, 2004 version. Free Download Click here to view/download word (format) - Revised 2004 Americas Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation Agreement Click here to view/download word (format) - Blackline Revised 2004 Americas Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation Agreement 2004 Americas Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation Agreement and March 2004 Canadian Supplement to the Master Confirmation The 2004 Americas Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation Agreement (the ldquoMaster Confirmationrdquo) covers Index Options, Index Swaps and Index Basket Swaps, Share Options, and Share Swaps and Share Basket Swaps on U. S. underliers. ISDA has also published the March 2004 Canadian Supplement to the Master Confirmation for transactions on Canadian underliers. The publication of this Master Confirmation is intended to encourage wholesale adoption of the 2002 ISDA Equity Derivatives Definitions (the ldquo2002 Definitionsrdquo) and to simultaneously address large numbers of unsigned equity derivatives confirmations amongst the dealer community. This Master Confirmation is not intended to be a master confirmation for OTC equity derivative transactions with entities that are not dealers, as many dealersrsquo elections under the 2002 Definitions differ depending on the particular risks that they are hedging. The Master Confirmation, which dealers will enter into bilaterally, incorporates the 2002 Definitions, is subject to the applicable ISDA Master Agreement between such dealers, includes four General Terms Confirmations (each an Annex) with agreed upon house elections, and is supplemented with a related Transaction Supplement including trade details. Dealers may also agree on a bilateral basis to subject outstanding trades to the Master Confirmation on a retroactive basis. Free Download Click here to view/download word (format) - 2004 Americas Interdealer Master Equity Derivatives Confirmation Agreement Click here to view/download word (format) - March 2004 Canadian Supplement to the Master Confirmation