Indicadores De Volatilidad De Operaciones

Acerca de nuestros indicadores diarios Seguimos varios indicadores diferentes para los ETPs de la volatilidad comercial (Exchange-Traded Products). Cada indicador es una estrategia basada en señales que nos permite identificar y comercializar junto con las tendencias direccionales. Mediante el uso de indicadores basados ​​en la señal que somos capaces de mantener la objetividad en nuestro comercio y minimizar los errores que surgen de tomar decisiones basadas en la emoción. Seguir nuestras estrategias simplemente implica negociar valores en la misma dirección del indicador. Esto significa comprar una garantía cuando el indicador se convierte en positivo y vender una garantía (y comprar la inversa) cuando el indicador se vuelve negativo. Cada indicador toma lecturas diarias de datos de mercado después del cierre. Los valores de los indicadores se publican en un conjunto de medidores en nuestra página de Previsión diaria y se envían por correo electrónico a los suscriptores. Si cualquier indicador cambia de dirección y activa una señal de compra o venta, también se envían alertas automatizadas por correo electrónico a los suscriptores que deseen recibir dicha alerta. Estrategias duales para el comercio VXX amp XIV Actualmente ofrecemos dos estrategias que se aplican al comercio a corto plazo VIX futuros ETP, como VXX, XIV y SVXY. Cada una de estas estrategias adopta un enfoque diferente para maximizar las ganancias. Debido a que ninguna estrategia es perfecta y el mercado es inherentemente impredecible, usamos las dos estrategias simultáneamente para compensar las debilidades dentro de cada una de las estrategias para reducir las reducciones y suavizar las rentabilidades durante meses y años. 1) Estrategia de sesgo de VXX - Nuestra estrategia de sesgo se construye utilizando datos de futuros VIX junto con un componente que supervisa cambios de momento subyacentes en la estructura de plazos. - Un valor positivo indica una señal de compra para VXX, mientras que un valor negativo indica la señal de venta (y una señal de compra para XIV). 2) Estrategia de prima de riesgo de volatilidad (VRP) - Nuestra estrategia de VRP es una variación de un indicador comúnmente usado para medir la volatilidad implícita hacia delante versus la volatilidad real. - Un valor positivo indica una señal de compra para XIV, mientras que un valor negativo indica la señal de venta (y una señal de compra para VXX). --gt Combinada VRPVXX estrategia de sesgo - Compramos XIV o VXX sólo cuando las señales de VXX Bias y VRP coinciden en la dirección para el comercio. - Cuando no están de acuerdo, la cartera está en efectivo (aproximadamente 30 del tiempo). Rendimiento de seguimiento Los últimos seis meses de previsiones están siempre disponibles en nuestra página de previsión diaria. Nuestros resultados retrospectivos incluyen análisis de datos desde que los futuros VIX comenzaron a operar y se resumen a continuación. En la siguiente tabla se muestran los resultados anualizados de ganancia / pérdida con resultados confirmados para cada una de nuestras estrategias usadas con XIV amp VXX. Para los propósitos de comparación de referencia, se incluye en la columna de la derecha una cartera consistente en un enfoque de compra y retención en XIV (Nota: Los precios diarios para VXX y XIV antes del inicio del fondo se derivaron de los datos reales de futuros VIX). Descargo de responsabilidad: El comercio de estas estrategias es riesgoso. Por favor, lea nuestros Términos de uso para obtener renuncias adicionales. Los datos anuales de ganancia / pérdida pueden visualizarse en el gráfico siguiente (datos hasta agosto de 2016). Para obtener un historial detallado de nuestros indicadores, por favor vea los enlaces en la parte inferior de nuestra página de Suscripción. Nota: Si es nuevo en esta área del mercado, puede leer acerca de cómo funciona la volatilidad y por qué es posible predecir la volatilidad de los ETPs en nuestro libro electrónico Conceptos Fundamentales y Estrategias para la Volatilidad de la Negociación ETP. Estrategias para la negociación ZIV Similar al VXX Bias, el sesgo de ZIV mide el viento de la frente / de la cola de los valores a medio plazo, específicamente ZIV y su inverso, VXZ. También se basa en la forma de la estructura a plazo, pero incluye un ajuste basado en la forma de la parte delantera de la estructura de futuros VIX. La escala de los indicadores también se normaliza en una escala de -10 a 10, con la mayoría de los valores que caen entre -2 y 2 y una zona neutral en / 0, 5. - Un valor positivo para ZIV Bias indica una señal de compra para ZIV, mientras que un valor negativo indica la señal de venta para ZIV. Más información sobre el indicador de sesgo VXX El sesgo VXX proporciona una visión holística de la fuerza direccional de VXX y puede ser conceptualizado como un viento de frente o de cola para la seguridad. Está determinado por el rendimiento de rodaje de los futuros VIX de primer y segundo mes (aprenda más sobre el rendimiento del rollo en nuestro e-book) junto con las entradas de momento y cambio de estado. Los valores de calibración están en una escala de -10 a 10, con una lectura más negativa indicando un sesgo negativo más fuerte (viento de frente) y una lectura más positiva que indica un sesgo positivo más fuerte (viento de cola). La gama de medidores cubre 4 y -4 desviaciones estándar de valores desde marzo de 2004. Por lo tanto, en general se puede esperar que las lecturas para el sesgo VXX estén entre -3 y 3. Históricamente ha habido brechas muy grandes entre los futuros VIX de primer y segundo mes Llevando a lecturas extremas. En el lado negativo del indicador VXX Bias, hemos golpeado tan bajo como -5, más recientemente en marzo de 2012, cuando los futuros VIX del mes anterior estaban en 16.15 y el segundo mes subía a 21.6. En el lado positivo del calibre weve tenía lecturas sobre 10, notablemente en octubre de 2008 cuando el mes delantero estaba en 64 y segundo mes era 42.9. Cada una de esas lecturas extremas se traducen en movimientos direccionales muy fuertes para los ETP de VIX, y algún día podemos verlos de nuevo. Debido a que VXX es la inversa de los fondos XIV y SVXY, la previsión de VXX Bias también se aplica a esos valores, pero el negativo debe cambiarse a positivo o viceversa. La documentación adicional de los resultados obtenidos mediante la estrategia de sesgo VXX está disponible en esta publicación. ------------ Descargo de responsabilidad hipotético y simulado Los resultados se basan en resultados de rendimiento simulados o hipotéticos que tienen ciertas limitaciones inherentes. A diferencia de los resultados mostrados en un registro de desempeño real, estos resultados no representan el comercio real. Además, debido a que estas operaciones no se han ejecutado realmente, estos resultados pueden tener una o una compensación excesiva por el impacto, si alguno, de ciertos factores de mercado, como la falta de liquidez. Los programas comerciales simulados o hipotéticos en general también están sujetos al hecho de que están diseñados con el beneficio de la retrospectiva. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las que se muestran. Los resultados de Backtest no tienen en cuenta los costos asociados con las comisiones comerciales o los costos de suscripción. Las diferencias de desempeño adicionales en los backtests surgen de la metodología de usar los valores de cierre de las 4:00 pm ET para XIV, VXX y ZIV como precios comerciales aproximados para los indicadores que requieren que los futuros VIX y VIX se liquiden a las 4:15 pm ET. Trading Volatile Stocks with Technical Indicadores La volatilidad es la dispersión de los rendimientos de un determinado índice de valores o de mercado. Se cuantifica por los comerciantes a corto plazo como la diferencia media entre una cotización diaria alta y baja diaria, dividida por el precio de las acciones. Una acción que mueve 5 por día con un precio de 50 acciones es más volátil que una acción que mueve 5 por día con un precio de acción de 150, porque el movimiento de porcentaje es mayor con el primero. El comercio de las poblaciones más volátiles es una manera eficiente de comercio, porque teóricamente estas poblaciones ofrecen el mayor potencial de ganancias. No sin sus propios peligros, muchos comerciantes buscan estas poblaciones, pero se enfrentan a dos preguntas principales: ¿Cómo encontrar las poblaciones más volátiles, y cómo negociar con indicadores técnicos. Cómo encontrar las poblaciones más volátiles Encontrar las poblaciones más volátiles no es complejo, y no requiere una investigación constante o selección de existencias. En su lugar, ejecute una pantalla de valores para las existencias que son constantemente volátiles. El volumen es también esencial al negociar existencias volátiles, para entrar y salir con facilidad. Stock Fetcher (StockFetcher) es un ejemplo de un filtro que puede utilizar para rastrear existencias muy volátiles: Aplicando los filtros anteriores, Stock Fetcher recogerá acciones con movimientos promedio superiores a 5 por día (entre el abrir y cerrar) en los últimos 100 días . También filtra las acciones con un precio entre 10 y 100 y con un volumen diario promedio de más de 4 millones en los últimos 30 días. Además, si sólo está interesado en acciones, agregar un filtro como el intercambio no es Amex ayuda a evitar ETFs apalancados que aparecen en los resultados de búsqueda. Una opción más intensiva en investigación es buscar existencias volátiles cada día. Finviz (versión gratuita) brinda ganancias superiores, los perdedores más altos y las acciones más volátiles de cada día de negociación. Utilice la herramienta de filtro para filtrar los resultados de capitalización de mercado. Rendimiento y volumen. Estrechando la búsqueda de esta manera proporciona a los comerciantes con una lista de las existencias que coinciden con sus especificaciones exactas. Nasdaq lista los mayores ganadores y perdedores en el NASDAQ. NYSE y AMEX. Estos no son resultados filtrados, y sólo reflejan la volatilidad para ese día. Por lo tanto, la lista proporciona reservas potenciales que podrían seguir siendo volátiles. Pero los comerciantes tienen que pasar por los resultados manualmente y ver qué acciones tienen un historial de volatilidad y tienen suficiente volumen para justificar el comercio. Negociar las acciones más volátiles Las acciones volátiles son propensas a movimientos bruscos, lo que requiere paciencia en las entradas pendientes, pero una acción rápida cuando aparecen esas entradas. Al igual que con cualquier acción, el comercio de acciones volátiles que están en tendencias proporciona un sesgo direccional dando al comerciante una ventaja. Ciertos indicadores pueden utilizarse para negociar existencias volátiles, pero el comerciante también debe vigilar la acción de los precios, observando si el precio está haciendo máximos de oscilación más altos o menores oscilaciones de oscilación con respecto a las olas anteriores para determinar cuándo se toman las señales de indicador y cuándo Dejado solo. Aquí hay dos indicadores técnicos que puede utilizar para el comercio de acciones volátiles, junto con lo que debe buscar en lo que respecta a la acción del precio. Los canales de Keltner ponen una banda superior, media y baja alrededor de la acción del precio en una carta común. El indicador es más útil en los mercados de tendencia fuerte cuando el precio está haciendo máximos más altos y bajos más bajos para una tendencia alcista. O los máximos más bajos y los mínimos más bajos para una tendencia a la baja. Durante una fuerte tendencia alcista el precio recorrerá el canal superior de Keltner y los pullbacks a menudo apenas alcanzarán la banda media, y no sobrepasarán la banda inferior. Por lo tanto, la banda media es un punto de entrada potencial. Una parada se coloca aproximadamente de la mitad a dos tercios del camino entre la banda media y la banda inferior. Una salida se coloca justo por encima de la banda superior. Aplicar el mismo concepto a las tendencias bajistas. El precio sigue a menudo la línea del canal de Keltner inferior y los pullbacks alcanzarán a menudo la venda media pero no excederán la línea superior de Keltner. Por lo tanto, la línea media proporciona un área de entrada corta, se coloca un tope justo dentro de la línea superior de Keltner y un objetivo está por debajo de la línea inferior de Keltner. Los canales de Keltner se crean típicamente usando las 20 barras de precio anteriores, con un Multiplicador Promedio de Rango Real a 2.0. La recompensa relativa al riesgo suele ser de 1,5 a 2,0 a 1, significando que para 1 de riesgo el potencial de ganancia es de 1,50 a 2,00. Figura 1. Canales de Keltner (20, 2.0 ATR) Aplicados a Yelp (YELP) Gráfico de 2 minutos Como los canales de Keltner se mueven a medida que el precio se mueve, el objetivo se coloca en el momento del intercambio y se mantiene allí. La ventaja de esta estrategia es que una orden está esperando en la banda media. El momento en que la entrada no es necesaria, y una vez que todas las órdenes se colocan el comerciante no tiene que hacer nada excepto sentarse y esperar a que la parada o el objetivo de ser llenado. Alternativamente, el comercio puede ser gestionado activamente. Para una tendencia muy fuerte, la meta puede ser ajustada para capturar más ganancias. La parada y el riesgo sólo debe reducirse a medida que el comercio se convierte en un riesgo rentable nunca se incrementa durante un comercio. La desventaja de esta estrategia es que funciona bien en los mercados de tendencias, pero tan pronto como la tendencia desaparece la pérdida de operaciones comenzará ya que el precio es más probable que se mueven hacia adelante y hacia atrás entre las líneas de canal superior e inferior. El filtrado de operaciones basado en la fuerza de la tendencia ayuda en este sentido. Por ejemplo, durante una tendencia alcista, si el precio no pudo hacer una alta más alta justo antes de una entrada larga, evitar el comercio como una retirada más profunda es probable que para el comercio. Figura 2. Canales de Keltner (20, 2.0 ATR) Aplicado a Yelp 2-Minute Chart El Oscilador Estocástico es otro indicador que es útil para negociar las poblaciones más volátiles. Esta estrategia utiliza el oscilador estocástico en poblaciones de rango, o acciones que carecen de una tendencia bien definida. Las poblaciones volátiles a menudo se establecen en un rango antes de decidir qué dirección a la siguiente tendencia. Puesto que un movimiento fuerte puede crear una posición negativa grande rápidamente, esperar una cierta confirmación de una inversión es prudente. El oscilador estocástico proporciona esta confirmación. Cuando el precio carece de dirección clara, y se mueve predominantemente hacia los lados, vender cerca de la parte superior de la gama una vez que el Estocástico se mueve por encima de 80 y luego cae de nuevo por debajo. Coloque una parada justo por encima de la altura que acaba de formar con un objetivo a 75 de la manera en la gama. Por ejemplo, si el rango es 1 alto, de bajo a alto, coloque un objetivo 0.25 por encima de la baja. Tome posiciones largas cerca de la parte inferior de la gama cuando el estocástico cae por debajo de 20 y luego se reúne por encima de él. Coloque una parada por debajo de la baja reciente y meta 75 en el rango. Si el rango es un 1 alto, de alto a bajo, el objetivo se coloca 0,25 por debajo del alto. Las operaciones se toman tan pronto como el precio cruza el nivel del gatillo estocástico (80 o 20). No espere a que la barra de precios se complete cuando un bar de 1 minuto, 2 minutos o 5 minutos termine el precio podría ir demasiado lejos hacia el objetivo para que el comercio valga la pena. Ignorar las señales contrarias mientras que en un comercio permitir que el objetivo o dejar de obtener éxito. Una vez que el objetivo es golpeado, si el stock continúa en el rango, una señal en la dirección opuesta se desarrollará poco después. La Figura 3 muestra un comercio corto, seguido inmediatamente por un comercio largo, seguido por otro comercio corto. El oscilador estocástico utiliza los ajustes estándar de 12 períodos y el K se fija en 3. Figura 3. Estocástico aplicado a GT GT (GT Advanced Technologies) Tabla de 2 minutos En la figura 3 el rango es 0.16 en altura (16 menos 15.84) 25 de 0.16 es 0,04. Deducir 0,04 desde el rango alto a 16 para obtener un objetivo para posiciones largas de 15,96. Añadir 0,04 a la baja de la gama en 15,84 para obtener un objetivo para las posiciones cortas de 15,88. Mientras que el rango está en efecto, estos son sus objetivos para las posiciones largas y cortas. De esta manera el objetivo es más probable que se golpeó, incluso si el precio doesnt hacer todo el camino de regreso a la parte superior o inferior de la gama, cuando sea largo o corto, respectivamente. Para el primer comercio corto, justo después de la 1:30 PM, el Stochastic se eleva por encima de 80. y luego cae por debajo de él. Esto indica un comercio corto. Vender al precio actual tan pronto como el indicador cruce por debajo de 80 desde arriba. Coloque inmediatamente una parada por encima de la alta del precio reciente que acaba de formarse. Establezca su objetivo de salida en 15.88. No haga nada más hasta que se alcance la parada o el objetivo. El objetivo se golpea menos de una hora más tarde, sacándote del comercio con un beneficio. Desde entonces, el Estocástico ha caído por debajo de los 20, por lo que en cuanto se recupera por encima de los 20, entra en un largo comercio al precio actual. Coloque rápidamente una parada por debajo del precio bajo que acaba de formar y coloque un objetivo para salir a 15.96. Este comercio dura unos 15 minutos antes de alcanzar el objetivo de un comercio rentable. Otro comercio corto se desarrolla inmediatamente después de que el comercio anterior entre en corto al precio actual como el estocástico cruza por debajo de 80, colocar una parada por encima del precio reciente alta y colocar un objetivo para salir en 15,88. El objetivo se alcanza menos de 30 minutos después. La ventaja de esta estrategia es que espera un retroceso a una zona ventajosa, y el precio está empezando a retroceder en nuestra dirección comercial cuando entramos. Por lo tanto, se puede utilizar una parada relativamente estrecha, y la relación de recompensa a riesgo será típicamente 1,5: 1 o mayor. La principal desventaja son las señales falsas. Las señales falsas son cuando el indicador cruza la línea 80 (para los shorts) o la línea 20 (para los largos), resultando potencialmente en operaciones perdidas antes de que se desarrolle el movimiento provechoso. Dado que el Estocástico se mueve más lento que el precio, el indicador también puede proporcionar una señal demasiado tarde. Cuando las señales de entrada se produce el precio puede ya se han movido significativamente hacia el objetivo, reduciendo así el potencial de beneficios y, posiblemente, haciendo que el comercio no vale la pena tomar. Al ingresar, la recompensa debe ser por lo menos 1,5 veces mayor que el riesgo, basado en el objetivo y la parada. Las acciones volátiles son atractivas para los comerciantes debido al potencial de ganancias rápidas. Las existencias volátiles de tendencia a menudo proporcionan el mayor potencial de beneficio, ya que hay un sesgo direccional para ayudar a los comerciantes en la toma de decisiones. Los canales de Keltner son útiles en tendencias fuertes porque el precio a menudo sólo retrocede a la banda media, proporcionando una entrada. La desventaja es que una vez que la tendencia termina los oficios perdidos ocurrirá. Controlar la acción de los precios y asegurarse de que el precio esté subiendo más alto y más bajo antes de entrar en un comercio de tendencia alcista (menor bajo y menor alto para el comercio bajista) ayudará a mitigar este defecto. Las existencias volátiles no siempre tienden a menudo azotan hacia adelante y hacia atrás. Durante una gama cuando el estocástico alcanza un nivel extremo (80 o 20) y luego invierte de nuevo la otra forma indica que el rango continúa y proporciona una oportunidad de negociación. Monitoree tanto el canal estocástico como el de Keltner para actuar sobre tendencias o sobre oportunidades. Sin embargo, ningún indicador es perfecto, por lo tanto siempre monitorear la acción de los precios para ayudar a determinar cuándo el mercado está en tendencia o que varían de tal manera que se aplique la herramienta correcta. TRADINGSIM DAY TRADING BLOG Cómo comerciar Volatilidad 13 Flares Twitter 0 Facebook 10 Google 3 13 Flares 215 Volatilidad es su Amigo al negociar el mercado. Es como la materia oscura en el universo que no puedes ver, pero es la esencia misma del mercado. Hay una serie de indicadores de volatilidad. Uno de los cuales abordaremos en este artículo. La volatilidad es un atributo tan único, ¿cómo saber cuándo se considera justo o un poco más de la parte superior. Ignorar la volatilidad podría ser uno de los errores más costosos en su carrera comercial. En este artículo vamos a descomponer la volatilidad y proporcionarle una manera simple, pero eficaz para iniciar el seguimiento de esta herramienta en el comercio. Mejor indicador de volatilidad Hay una serie de indicadores de volatilidad en el mercado. Ninguno de los cuales planeo cubrir en este artículo. Si usted ha estado leyendo el blog de Tradingsim usted notará rápidamente como usted escanea a través de los artículos que me gusta mantener cosas simples. Con ese objetivo, sólo nos vamos a centrar en un indicador de volatilidad y que es el rango verdadero medio (ATR). Para aquellos que nunca han oído hablar de la gama media verdadera, básicamente sigue la gama de movimiento de precios en una seguridad. En los términos de Lehmans se observa el diferencial entre los puntos alto y bajo de cada día o intervalo de tiempo en el período x de tiempo. Si la acción comienza a oscilar salvajemente, entonces el rango verdadero promedio aumentará en valor. A la inversa, cuando las cosas se ponen un poco agrietadas o en silencio, el rango verdadero promedio caerá en valor. La gran cosa sobre la gama verdadera media es él doesnt proporciona oversold o valores overbought. Por lo tanto, todos ustedes que buscan salir de hacer su propia tarea y analizar el stock, lo siento por usted. Manipulando el Indicador Promedio de Alcance Real Probablemente hay una docena o más de indicadores que proporcionan lo que voy a mostrar, pero para mi gente simplista por ahí usted apreciará lo que estoy preparando para presentar. Para realizar este ejercicio necesitará tres cosas: (1) un gráfico, (2) indicador de rango promedio verdadero y (3) una calculadora. Una cosa que usted notará es que el rango verdadero promedio puede tener cualquier valor porque su basado en el rango de la acción. Usted podría mirar a Apple y ver un valor ATR de 15 y luego cambiar a ZNGA y ver un valor de 2. Sobre el valor nominal realmente no tienes manera de saber qué stock es más volátil que el otro. Usted puede mirar los valores medios de rango verdadero sobre el último número de barras para tratar de identificar algún tipo de anomalía. Sólo el problema con este enfoque es que si está escaneando el mercado y mirando a través de cientos de gráficos, que tiene el tiempo para realizar no sólo un análisis profundo de buceo de la carta, sino también de cada acciones ATR Necesitamos una manera rápida de analizar la volatilidad Con el fin de tomar decisiones rápidas. Si su aplicación de gráficos tiene el indicador ATR, quiero que realice una función muy sencilla. Tomar el ATR y dividirlo por el precio de cierre de la acción. Por lo tanto, si la acción cerrada a 30 dólares y el ATR es de 3, entonces obtendría un valor de .1 (3/30). Cuanto mayor sea este valor, mayor será la volatilidad en el stock. Ahora lo que tiene que hacer es mirar a través de su marco de tiempo específico (es decir, 1 min, 5 min, 15 min). Identificar las acciones que tienen el tipo de volatilidad que se sienten cómodos con y empezar a pensar en que ATR manipulado funciona mejor para su estilo de negociación. Usted notará un rango de confort comenzará a desarrollarse. Vamos a hacer esto tangible, porque siento que estoy perdiéndote. Me gusta intercambiar brotes en la mañana y tengo que hacer un mínimo de 1,6 en cada comercio que tomo. Por lo tanto, si compro una acción que negocia estrechamente estoy básicamente entrando en ese comercio donde las probabilidades están en contra de mí haciendo mi objetivo de ganancias. Aquí es donde tantos comerciantes se equivocan. Si no lee nada más en este artículo, por favor entienda este principio básico, la volatilidad de la acción que está negociando debe estar en alineación directa con sus objetivos de beneficio. Si usted puede dominar este principio tendrá control de la materia oscura presente en el mercado. Beneficios y Volatilidad Veamos un ejemplo real de cómo aplicar esta técnica. Trader Susan es lo que me gusta describir como un tomador de riesgo real en el mercado. No la pone en fase si una acción se mueve salvajemente en cuestión de minutos. Para Susan esto es poner algo de piel en el juego. Mientras examina el mercado, Susan aparece en dos listas. El de la izquierda es Radio Shack y el gráfico de la derecha es IBM. ¿Cuál de las dos cartas cree usted que Susan querría comerciar Si usted es honesto consigo mismo el gráfico de la derecha parece tener oscilaciones más salvajes en su ATR. Bueno, esto pasaría a ser IBM. Ahora, después de una revisión adicional cuando realizamos nuestro cálculo simple de ATR obtendremos lo siguiente: IBM. 63 / 210.28 .003 Ahora bien, ¿qué significa esto? Bueno, esto es decir que en una competencia cara a cara RSH es 3 veces más volátil que IBM. ¿Podrías ver eso sólo mirando los candelabros. Por supuesto no. Dependiendo de su zoom y el marco de tiempo respectivo, un stock puede dar la percepción de ser un motor. Bueno, ¿por qué IBM ATR parece tener un mayor swing. La gama en IBM está en dólares, mientras que RSH está en peniques. Naturalmente las oscilaciones en el ATR aparecerán mucho más grandes para IBM y dan la ilusión que la acción tiene volatilidad mucho más grande. Estereotipo de su ATR En el mundo de hoy en día somos muy reacios a colocar a la gente ya veces incluso las cosas en cubos. Bueno, cuando se trata de clasificar sus acciones, tiene que ser muy juicioso. En primer lugar, usted querrá determinar qué tipo de comercio que está buscando para colocar en términos de su apetito por la volatilidad. Esto podría ser el mismo todo el día, todos los días o su perfil de riesgo podría cambiar dependiendo del mercado. Usted querrá colocarse en 1 de 3 cubos: (1) bajo clave, (2) medio de la carretera, y (3) buscando alguna acción. Ahora, ya que cada marco de tiempo presentará valores diferentes para el ATR manipulado y cada comerciante tendrá que definir lo que la volatilidad significa para su sistema, no hay valores predefinidos. Lo siento, tienes que hacer un poco de trabajo. Permítanme darles un ejemplo de cómo se hace esto para que tengan un plan. Soy un comerciante de 5 minutos este es mi código postal permanente. También me gusta estar en el lado salvaje de la mitad de la carretera, pero no bastante en la búsqueda de alguna multitud de acción. Después de escanear el mercado he notado los siguientes rangos para mí en mis cartas de 5 minutos: (1) Bajo clave .001 gt .005 (2) Medio de la carretera .005 gt .01 (3) Buscando algo de acción gt. 01 Una vez más, esto está en el gráfico de 5 minutos. Así que mis valores manipulados de ATR van a ser mucho más pequeños porque el rango alto / bajo en el candelero es más pequeño cuanto menor es el tiempo que usted negocia. Si por ejemplo tuviera que usar una barra de 60 minutos, el valor ATR inicial sería mucho mayor que un candelabro de 5 minutos y por lo tanto su valor ATR manipulado sería considerablemente mayor. En resumen Usted sólo puede preguntar al mercado lo que puede soportar. Como un nuevo comerciante me pondría en posiciones y luego obtener inquieto cuando las cosas no sucedieron tan bien como yo estaba esperando. Esto fue porque lo que pensé que iba a pasar en 20 minutos no pasó durante el día para el stock en más de 3 semanas. Así que, ¿por qué las cosas cambian que estoy en el comercio? No es suficiente para identificar una buena configuración, colocar sus paradas y seguir todas sus reglas a la carta. Usted y el mercado tienen que ser sincronizados en términos de lo que usted espera de los demás. Trate de colocar los últimos 50 o más de sus operaciones de día en los tres cubos. Mire cómo usted notará que en un buen número de sus operaciones que pierden o no tan grandes comercios, usted apenas pedía demasiado del mercado. Soy el co-fundador de Tradingsim y un profesional de TI que se especializa en proyectos de integración de sistemas a gran escala. He negociado activamente los mercados desde el año 2000 y creo que la verdadera maestría comercial proviene de la práctica. Cuando Im que no trabaja en una nueva estrategia que negocia, disfruto pasando el tiempo con mi esposa y cabritos.