Estrategia De Negociación De Día Móvil Simple

Promedios móviles: Estrategias 13 Por Casey Murphy. Analista Senior ChartAdvisor Diferentes inversores usan promedios móviles por diferentes razones. Algunos los utilizan como su principal herramienta analítica, mientras que otros simplemente los utilizan como un constructor de confianza para respaldar sus decisiones de inversión. En esta sección, bien presente algunos tipos diferentes de estrategias - la incorporación de ellos en su estilo de negociación es de usted Crossovers Un crossover es el tipo más básico de la señal y es favorecido entre muchos comerciantes, ya que elimina todas las emociones. El tipo más básico de crossover es cuando el precio de un activo se mueve de un lado de un promedio móvil y se cierra en el otro. Los crossovers de precios son utilizados por los comerciantes para identificar cambios en el impulso y pueden usarse como una estrategia básica de entrada o salida. Como puede ver en la Figura 1, una cruz por debajo de un promedio móvil puede señalar el comienzo de una tendencia a la baja y probablemente sería utilizada por los comerciantes como una señal para cerrar cualquier posición larga existente. Por el contrario, un cierre por encima de un promedio móvil desde abajo puede sugerir el comienzo de una nueva tendencia alcista. El segundo tipo de crossover ocurre cuando un promedio a corto plazo cruza a través de un promedio a largo plazo. Esta señal es utilizada por los comerciantes para identificar que el momento está cambiando en una dirección y que es probable que se aproxima un movimiento fuerte. Se genera una señal de compra cuando el promedio a corto plazo cruza por encima del promedio a largo plazo, mientras que una señal de venta se dispara por un cruce promedio a corto plazo por debajo de un promedio a largo plazo. Como se puede ver en la tabla de abajo, esta señal es muy objetiva, por lo que es tan popular. Crossover triple y la cinta Media móvil Medios móviles adicionales se pueden agregar al gráfico para aumentar la validez de la señal. Muchos comerciantes colocarán los promedios móviles de cinco, 10 y 20 días en un gráfico y esperarán hasta que el promedio de cinco días cruce a través de los otros, esto es generalmente el signo primario de compra. Esperar a que el promedio de 10 días cruce por encima del promedio de 20 días se utiliza a menudo como confirmación, una táctica que a menudo reduce el número de señales falsas. El aumento del número de promedios móviles, como se ve en el método triple crossover, es una de las mejores maneras de medir la fuerza de una tendencia y la probabilidad de que la tendencia continúe. Esto plantea la pregunta: ¿Qué pasaría si siguió agregando promedios móviles Algunas personas argumentan que si un promedio móvil es útil, entonces 10 o más debe ser aún mejor. Esto nos lleva a una técnica conocida como la cinta media móvil. Como se puede ver en el gráfico de abajo, muchos promedios móviles se colocan en el mismo gráfico y se utilizan para juzgar la fuerza de la tendencia actual. Cuando todos los promedios móviles se mueven en la misma dirección, se dice que la tendencia es fuerte. Las reversiones se confirman cuando los promedios se cruzan y se dirigen en la dirección opuesta. La respuesta a las condiciones cambiantes se explica por el número de períodos de tiempo utilizados en las medias móviles. Cuanto más cortos son los períodos de tiempo utilizados en los cálculos, más sensible es el promedio de ligeras variaciones de precios. Una de las cintas más comunes comienza con un promedio móvil de 50 días y agrega promedios en incrementos de 10 días hasta el promedio final de 200. Este tipo de promedio es bueno para identificar las tendencias / reversiones a largo plazo. Filtros Un filtro es cualquier técnica utilizada en el análisis técnico para incrementar la confianza en un determinado comercio. Por ejemplo, muchos inversores pueden optar por esperar hasta que una seguridad cruza por encima de un promedio móvil y por lo menos 10 por encima del promedio antes de realizar un pedido. Se trata de un intento de asegurarse de que el crossover es válido y de reducir el número de señales falsas. La desventaja sobre confiar en filtros demasiado es que algo de la ganancia se da para arriba y podría llevar a la sensación como usted ha faltado el barco. Estos sentimientos negativos disminuirán con el tiempo a medida que ajuste constantemente los criterios utilizados para su filtro. No hay reglas fijas o cosas a tener en cuenta al filtrar su simplemente una herramienta adicional que le permitirá invertir con confianza. Moving Average Envelope Otra estrategia que incorpora el uso de medias móviles se conoce como un sobre. Esta estrategia implica trazar dos bandas alrededor de una media móvil, escalonada por una tasa porcentual específica. Por ejemplo, en el gráfico siguiente, se coloca un sobre 5 alrededor de un promedio móvil de 25 días. Los comerciantes verán estas bandas para ver si actúan como áreas fuertes de apoyo o resistencia. Observe cómo el movimiento a menudo invierte la dirección después de acercarse a uno de los niveles. Un precio moverse más allá de la banda puede señalar un período de agotamiento, y los comerciantes estarán atentos a una reversión hacia el promedio del centro. Los promedios móviles perfectos para el día de comercio (AAPL) Los comerciantes del día necesitan una retroalimentación continua sobre la acción de precios a corto plazo para hacer un rayo rápido Comprar y vender decisiones. Las barras intradía envueltas en múltiples promedios móviles sirven a este propósito, lo que permite un análisis rápido que pone de relieve los riesgos actuales, así como las entradas y salidas más ventajosas. Estos promedios funcionan como filtros macro, así, diciendo al comerciante observador los mejores momentos para permanecer a un lado y esperar a condiciones más favorables. La elección de los promedios móviles adecuados añade fiabilidad a todas las estrategias de día de trabajo con base técnica. Mientras que los ajustes pobres o desalineados socavan los enfoques que de otra manera serían rentables. En la mayoría de los casos, los ajustes idénticos funcionarán en todos los marcos temporales a corto plazo. Permitiendo que el comerciante haga los ajustes necesarios a través de la longitud de las cartas solamente. Teniendo en cuenta esta uniformidad, un conjunto idéntico de medias móviles funcionará para las técnicas de escalpado, así como para la compra por la mañana y la venta por la tarde. El comerciante reacciona a diferentes períodos de tenencia usando la longitud de gráficos solo, con scalpers centrándose en gráficos de 1 minuto, mientras que los comerciantes de día tradicionales examinar gráficos de 5 minutos y 15 minutos. Este proceso incluso se extiende en las retenciones durante la noche, lo que permite a los comerciantes swing a utilizar los promedios en un gráfico de 60 minutos. 5-8-13 Promedios móviles La combinación de promedios móviles simples de 5, 8 y 13 barras (SMA) ofrece un ajuste perfecto para las estrategias de negociación diaria. Estos son los ajustes de Fibonacci que soportan la prueba del tiempo, pero se requieren habilidades interpretativas para usar los ajustes apropiadamente. Es un proceso visual, que examina las relaciones relativas entre los promedios móviles y el precio, así como las pendientes de MA que reflejan cambios sutiles en el impulso a corto plazo. Los aumentos en el ímpetu observado ofrecen oportunidades de compra para los comerciantes de día, mientras que las disminuciones señalan las salidas oportunas. Disminuciones que desencadenan movimientos cambiarios de media móvil en múltiples marcos temporales ofrecen oportunidades de venta cortas, con ventas rentables cubiertas cuando los promedios móviles comienzan a aumentar. El proceso también identifica los mercados laterales, diciendo al comerciante del día que se aparte cuando la tendencia intradía es débil y las oportunidades son limitadas. Dos Ejemplos de Negociación Usando 5-8-13 en un Long Trade Apple (AAPL) construye un patrón de base por encima de 105 (A) en el gráfico de 5 minutos y estalla en un rally de corto plazo durante la hora del almuerzo (B). Los SMA de 5, 8 y 13 barras señalan un terreno más alto mientras aumenta la distancia entre los promedios móviles, lo que indica un aumento del impulso del rally. Precio se mueve en la alineación alcista en la parte superior de los promedios móviles, por delante de un swing de 1.40 puntos que ofrece buenos beneficios de comercio de día. El rally se detiene después de las 12 pm. Bajando el precio a la SMA de 8 barras (S), mientras que la SMA de 5 barras retrocede y encuentra apoyo al mismo nivel (D), por delante de un empuje final de rally. Los comerciantes de día agresivos pueden obtener ganancias cuando el precio corta a través del SMA de 5 barras o esperar que los promedios móviles se aplasten y vuelvan a rodar (E), lo que hicieron en la sesión de mediados de la tarde. Ambos niveles de precios ofrecen salidas beneficiosas. Usando 5-8-13 en una venta corta AAPL se consolida cerca de 109 al final de una sesión (A) y las garrapatas bajan a la mañana siguiente (B). Los SMA de 5, 8 y 13 barras señalan a tierra más baja mientras aumenta la distancia entre los promedios móviles, señalando el aumento del impulso de selloff. El precio se mueve en la alineación bajista en la parte inferior de los promedios móviles, por delante de un swing de 3 puntos que ofrece buenos beneficios de venta corta. El selloff se detiene a media mañana, elevando el precio en el SMA de 13 barras mientras que el SMA de 5 barras rebota hasta que encuentra resistencia al mismo nivel (D), antes de un empuje final de selloff. Los comerciantes de día agresivos pueden tomar ganancias de venta a corto mientras el precio se eleva por encima de la SMA de 5 barras o esperar que los promedios móviles se aplanen y se vuelvan más altos (E), lo que hicieron a media tarde. Ambos niveles de precios ofrecen salidas beneficiosas de venta corta. Signals to Stand Aside Las interrelaciones entre el precio y los promedios móviles también señalan períodos de costo de oportunidad adverso cuando se debe preservar el capital especulativo. Los mercados sin tendencia y los periodos de alta volatilidad obligarán a los SMAs de 5, 8 y 13 barras en los whipsaws a gran escala. Con orientación horizontal y crossovers frecuentes diciendo comerciantes observantes para sentarse en sus manos. Las gamas comerciales se expanden en mercados volátiles y se contraen en mercados sin tendencia. En ambos casos, los promedios móviles mostrarán características similares que aconsejan precaución con posiciones de día de negociación. Estos atributos defensivos deben ser comprometidos con la memoria y utilizados como un filtro primordial para las estrategias a corto plazo porque tienen un impacto excesivo en la declaración de ganancias y pérdidas. AAPL se menea y se teje a través de una sesión de la tarde en un patrón agitado y volátil, con el precio de azotar hacia adelante y hacia atrás en un rango de 1 punto. SMAs de 5, 8 y 13 barras muestra hileras paralelas similares, con cruces múltiples, pero poca alineación entre promedios móviles. Estos altos niveles de ruido advierten al comerciante observador de día para sacar las apuestas y pasar a otra seguridad. Las medias móviles simples de 5, 8 y 13 barras de la línea de fondo ofrecen insumos perfectos para los comerciantes de día que buscan ganancias rápidas en los lados largos y cortos. Los promedios móviles también funcionan bien como filtros, diciendo a los jugadores del mercado de rápido dedo cuando el riesgo es demasiado alto para las entradas intradía. (Véase también: Adaptación de las estrategias a las pendientes de media móvil.) La estrategia de comercio más simple. Voy a compartir con ustedes una de las estrategias de negociación más sencillas que puedas encontrar. Esto se basa en la idea de implementar S tupidrdquo. No implica ningún indicador sofisticado ni complicado, ni involucra metodologías complejas. Después de leer esto usted puede preguntarse por qué didnrsquot ocurrir a usted o si esto realmente funciona. Le aseguro que si sigue esta estrategia exactamente como se explica aquí y también se adhieren a pocas reglas básicas e instrucciones, nunca tendrá una semana perdida o un mes (podría haber pocos días perdidos de vez en cuando). Así que si usted está listo para ello, aquí va-Simple móvil promedio 200 (para la dirección) Simple media móvil 10 (para la entrada) Marco de tiempo - Cualquiera. Funciona en gráficos de 5 min, hora y día. Los comerciantes del día podrían utilizar las cartas de 5 minutos, los comerciantes del oscilación pueden utilizar cartas de hora en hora y el inversionista a largo plazo puede utilizar gráficos diarios. Artículo - Se puede utilizar para cualquier par de divisas, mercancía, índices o acciones. Entrada larga - cuando el precio de la vela se cierra o ya está por encima de 200 días MA, a continuación, esperar a la corrección de precios hasta que el precio cae a 10 días MA, entonces cuando la vela se cierra más de 10 días MA en la parte superior, entrar en el comercio. Pérdida de la parada sería cuando el precio se cierra por debajo de la MA de 10 días. Entrada corta - Cuando el precio de la vela se cierra o ya está por debajo de 200 días MA, a continuación, esperar a que la corrección de precios hasta el precio sube a 10 días MA, entonces cuando la vela se cierra por debajo de 10 días MA en la desventaja, entrar en el comercio. Pérdida de la parada sería cuando el precio se cierra por encima de la MA de 10 días. Límite - el objetivo de beneficio varía con cada elemento. Para los comerciantes de día, le sugiero objetivo de ganancia de 50 de la gama promedio de comercio promedio de ese elemento para el último mes. Por ejemplo, si EUR / JPY (mi favorito por el momento) tiene un promedio diario de rango de negociación de 120 para el último mes, sugeriría un objetivo de 60 pips por día de comercio. Objetivos de beneficio para otros elementos se pueden elaborar de manera similar. Sería un error usar los mismos niveles de objetivo de beneficio para todos los pares de divisas. En mi opinión cada moneda tiene una personalidad diferente. Esto significa que el rango diario de negociación, la volatilidad, la reacción a cualquier noticia, etc es diferente para todos los pares de divisas. 1. Siga las instrucciones de entrada y salida exactamente como se indica arriba. Donrsquot segunda conjetura, o asumir / presumir cualquier cosa. 2. Evite entrar en el comercio cuando el precio está temporalmente por encima / por debajo de 10 días de MA, pero el precio hasnrsquot vela totalmente formado todavía. Ingrese el comercio sólo después de que el precio de la vela se cierra por encima / por debajo del MA de 10 días. 3. Salir del comercio inmediatamente cuando el precio de la vela se cierra por encima / por debajo de 10 días MA en la dirección opuesta al comercio. Donrsquot permanecer en el comercio que desean que a su vez en su favor. 4. Nunca negociar nunca en la dirección opuesta del mercado. Es decir, donrsquot comprar cuando el precio es inferior a 200 días MA y vender cuando el precio es superior a 200 días MA. 5. Tome beneficios cuando se alcanza el límite. Donrsquot ser codicioso y seguir aumentando el objetivo. Recuerde: Un pájaro en la mano vale dos en el monte. 1. Para los comerciantes del día de la divisa, esta estrategia trabaja mejor en la sesión de Londres pues hay volatilidad máxima. Alrededor de 3 am-11am tiempo de Nueva York sería el mejor momento. 2. Como esta estrategia se basa en análisis puramente técnico, sugiero que apague sus entradas de análisis fundamental y noticias. No permiten que el análisis fundamental influya en los oficios. Recuerde que el precio siempre es correcto. Cualquiera que sea el efecto del análisis fundamental o de la noticia sobre la moneda siempre se reflejará en el precio. 3. Donrsquot saltar en los oficios. Deje tiempo para que se forme el conjunto. Siempre habrá oportunidades disponibles. 4. El apalancamiento es un asesino silencioso. Donrsquot uso apalancamiento excesivo para el comercio. Incluso la mejor estrategia en el mundo no le impedirá aniquilar su equidad. 5. Recuerde que sólo 5 de los comerciantes día ganar dinero de manera coherente. Y la estrategia de negociación no es la razón número uno para esto. El fracaso para implementar la estrategia completamente y no seguir las reglas y directrices es la razón número uno para las pérdidas de la mayoría de los comerciantes de día. Estoy adjuntando aquí capturas de pantalla de gráficos que muestran las señales de entrada y salida para diferentes monedas y para diferentes marcos de tiempo. Fig. 1 - Euro-JPY gráfico de 5min para 14Feb 2013 mostrando ganancias de 60 pips Fig 3- GBP-JPY 5min gráfico para 14Feb 2013 mostrando ganancias de 50 pips Fig 4- Euro - Euro-USD Chart Hrly de desde 22-31 Jan 2013 mostrando ganancias de 200 pips Fig. 5- Euro-JPY Carta de Hrly de desde 04-15 Ene 2013 mostrando ganancias de 300 pips Fig. 6- GBP-JPY Tabla de Hiram de desde 09-15 Jan 2013 mostrando ganancias de 300 pips Como se ve en las capturas de pantalla, este sistema no es un Santo Grial de comercio, de hecho, no hay ningún Santo Grial de la estrategia comercial en cualquier lugar. Cada sistema tiene negocios rentables y perdiendo. Pero como se ha visto anteriormente, en esta estrategia, el beneficio de las operaciones rentables es acumulativamente mayor que las pérdidas de las operaciones perdedoras. Como una guía, he observado que hay por lo menos 2-3 operaciones rentables del día en una semana dada (50-60 pips por el comercio que usa la carta de 5 minutos), 2-3 intercambios rentables del oscilación disponibles en un mes (200-300 pips Por comercio usando el gráfico de 1 hora) y 1-2 operaciones lucrativas a largo plazo en un año dado (alrededor de 1000 pips por comercio usando gráficos diarios). Utilizando el plan de gestión de dinero de sonido que puede lograr el retorno de 50-100 por año en su capital. Gracias por tomarse un tiempo para leer este artículo. Espero haber podido agregar un poco a su conocimiento y desearle a todos la buena suerte en su comercio. ¿Podría usted comentar por qué no cerró sus operaciones en las figuras 2 y 4 cuando la vela se cerró por encima de 10 ma. En torno a 125.19 y 1.3453 respectivamente Gracias Auto1 por sus comentarios. Su consulta es muy válida y una parte importante de la estrategia que se me olvidó agregar en mi artículo. En las figuras 2 y 4, ambas operaciones ya tenían ganancias. Por lo tanto no hay necesidad de cerrar el comercio. Deje que el comercio continúe hasta nuestro objetivo de beneficio (50-60 pips para el comercio de día como en la figura 2 o 200-300 pips para el comercio de swing como en la figura 4) logrado. Sólo si la tendencia se invierte, entonces las operaciones pueden cerrarse al precio de entrada o alguna pérdida dependiendo de la vela de cierre de la inversión. Espero que haya respondido a su consulta. Esta estrategia, ya que las otras estrategias de promedios móviles simples o estrategias de promedios móviles exponenciales sólo funcionan en las condiciones del mercado de tendencia. Esta es la principal desventaja ya que el precio se mueve más de 75 en movimientos de rango y consolidaciones. Trabajaría con una buena gestión del dinero para un gran comercio rentable para cubrir todas las pequeñas pérdidas de las consolidaciones y los mercados de alcance. Espero eso ayude. Gracias doctortyby por sus comentarios. Como bien dijiste, esta estrategia sólo funciona en los mercados de tendencias. Es por eso que había mencionado en mi artículo a día de comercio en los mercados de Londres (3-11 horas de Nueva York), ya que hay volatilidad máxima, lo que aumenta las posibilidades de obtener oficios más rentables. También la proporción de recompensa de riesgo es de alrededor de 1 a 4 que cubriría la pérdida de operaciones. Saludos Al igual que doctortyby dijo, esto funcionará perfectamente en los mercados de tendencias, y se whipsawed hacia adelante y hacia atrás con muchas pérdidas en los mercados de alcance. Puede ser rentable en el largo plazo, pero intento agregar algunos filtros más para reducir las falsas señales que este tipo de estrategia genera en los mercados de alcance :) Im un comerciante de la tendencia yo, así que reducir señales falsas de la tendencia es de la importancia extrema. Buena estrategia. De él usted puede crear el robot.